财经特色数学建模实践教学体系的研究与应用 被引量：5

1

作者 孙云龙 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2015年第12期193-196,共4页

数学建模在推进素质教育、促进创新人才培养具有极其重要的作用。本文以启迪智慧、拓宽思维,培养理论联系实际的财经类创新人才为改革的指导思想,构建了普及发动、课堂教学、课外实践、研究探讨、突出特色为一体的教学与实践教学体系,... 数学建模在推进素质教育、促进创新人才培养具有极其重要的作用。本文以启迪智慧、拓宽思维,培养理论联系实际的财经类创新人才为改革的指导思想,构建了普及发动、课堂教学、课外实践、研究探讨、突出特色为一体的教学与实践教学体系,把知识传授、能力培养、素质提升有机结合,培养跨学科、复合型经济管理创新人才。通过十年探索与实践,已形成一系列教学改革成果和实践成果。 展开更多

关键词 数学建模 财经特色 实践教学体系

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金融数学中的若干前沿问题 被引量：4

2

作者 向文彬 向开理 《西南金融》 北大核心 2007年第12期60-61,共2页

金融数学是最近发展起来的新兴边缘学科,是在两次"华尔街"革命的基础上产生和发展起来的。它主要是运用现代数学理论和方法对金融的理论和实践进行数量的分析研究。其核心内容是研究不确定环境下的最优投资策略的选择理论和... 金融数学是最近发展起来的新兴边缘学科,是在两次"华尔街"革命的基础上产生和发展起来的。它主要是运用现代数学理论和方法对金融的理论和实践进行数量的分析研究。其核心内容是研究不确定环境下的最优投资策略的选择理论和资产定价理论。本文简述了金融数学的主要理论,展望了其进一步发展的前沿课题及前景;最后强调数值方法和计算机仿真技术在金融实践中的重要性。 展开更多

关键词 金融数学 金融衍生工具 金融计算仿真技术

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我国经济增长与失业率关系实证分析 被引量：3

3

作者 马琳 《商业时代》 北大核心 2009年第21期6-7,共2页

本文对我国经济增长情况和失业率进行了实证分析,然后对二者并不呈现传统经济理论奥肯定律中所描述的经济规律做出了合理解释,探讨了我国具体国情所体现的经济增长与失业率的关系。

关键词 经济增长 失业率 奥肯定律

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基于政府补贴的创业投资定价与决策

4

作者 张寅冬 丁川 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第4期85-91,I0021-I0031,共18页

中国经济正处于由要素推动型模式向创新驱动模式转变的历史时期,创业投资已成为激励企业创新研发、加快经济发展方式转型的主要推手。现有学者对如何制订最为有效的补贴策略仍然存有争议。本文着眼于三类不同类型的孵化补贴政策的同时... 中国经济正处于由要素推动型模式向创新驱动模式转变的历史时期,创业投资已成为激励企业创新研发、加快经济发展方式转型的主要推手。现有学者对如何制订最为有效的补贴策略仍然存有争议。本文着眼于三类不同类型的孵化补贴政策的同时结合孵化过程中的股权商议过程,分别得到了三种补贴政策下考虑股权商议过程的多阶段创业投资定价公式。研究发现:企资双方针对同一投资项目的投资价值,因补贴政策的不同而存在较大差异,针对扶持项目的最优补贴政策随项目主要特征的变化而变化。本文为最优补贴政策的制订提供了理论参考与依据。 展开更多

关键词 创业投资 政府补贴 实物期权

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面板数据模型的截面相关检验研究 被引量：6

5

作者 韩本三 徐凤 黎实 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第12期83-88,共6页

相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水... 相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。 展开更多

关键词 面板模型 截面相关 序列相关 CD检验 LM检验

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二元选择面板模型的设定检验 被引量：5

6

作者 韩本三 曹征 黎实 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第7期81-85,共5页

本文将RESET检验扩展到二元选择面板数据模型的设定,考察了固定效应Probit模型和Logit模型的设定检验,包括异方差、遗漏变量和分布误设的检验。模拟结果表明Logit模型的RESET设定检验显示良好的水平和功效,而Probit模型的RESET检验可能... 本文将RESET检验扩展到二元选择面板数据模型的设定,考察了固定效应Probit模型和Logit模型的设定检验,包括异方差、遗漏变量和分布误设的检验。模拟结果表明Logit模型的RESET设定检验显示良好的水平和功效,而Probit模型的RESET检验可能由于估计方法的选择导致在某些方面的功效表现不好。但总体说来,在二元选择面板数据模型的设定检验上,RESET检验仍然是一个较好的选择。 展开更多

关键词 二元选择 面板数据 模型设定 RESET检验

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股指期货主力合约转换的有效性研究——基于价格引导关系视角 被引量：6

7

作者 林祥友 代宏霞 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第1期109-116,共8页

以成交量最大、持仓量最大、成交量持仓量之一最大、成交量持仓量共同最大作为判别标准,研究四种标准的主力合约转换日的差异性和有效性。对沪深300股指期货20次主力合约的实证分析表明:成交量最大确定的主力合约转换日和持仓量最大确... 以成交量最大、持仓量最大、成交量持仓量之一最大、成交量持仓量共同最大作为判别标准,研究四种标准的主力合约转换日的差异性和有效性。对沪深300股指期货20次主力合约的实证分析表明:成交量最大确定的主力合约转换日和持仓量最大确定的主力合约转换日相同的有5次;成交量最大确定的主力合约转换日与持仓量最大确定的主力合约转换日不同的有15次;持仓量最大确定的主力合约转换比成交量最大确定的主力合约转换具有更强的有效性。 展开更多

关键词 股指期货 主力合约 成交量 持仓量 价格引导

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启动-关闭型多级适应性休假M^x/G/1排队系统离去过程的随机分解 被引量：6

8

作者 骆川义 唐应辉 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期159-165,共7页

考虑带启动时间和关闭时间(休假延迟)的多级适应性休假排队系统的离去过程.运用全概率分解,更新过程理论和Laplace-Stieltjes变换,讨论了在(0,t]中服务完顾客的平均数以及其渐近展开,揭示了离去过程的随机分解特性,并指出了以往文献中... 考虑带启动时间和关闭时间(休假延迟)的多级适应性休假排队系统的离去过程.运用全概率分解,更新过程理论和Laplace-Stieltjes变换,讨论了在(0,t]中服务完顾客的平均数以及其渐近展开,揭示了离去过程的随机分解特性,并指出了以往文献中相应结论的错误. 展开更多

关键词 多级适应性休假 关闭期 启动期 随机分解 渐近展开

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证券市场星期五和股指期货到期日的日历效应研究 被引量：2

9

作者 林祥友 代宏霞 甘雨婕 《贵州财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第5期48-57,共10页

在我国资本市场沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下,从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等变量的差异显著性方面,采用Wilcoxon-Mann-Whitney非参数检验方法、带虚拟变量的自回归模型,以及双重差分模型实证研究证券市... 在我国资本市场沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下,从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等变量的差异显著性方面,采用Wilcoxon-Mann-Whitney非参数检验方法、带虚拟变量的自回归模型,以及双重差分模型实证研究证券市场的星期五效应、股指期货的到期日效应,以及由证券市场星期五效应和股指期货到期日效应叠加而成的双重日历效应。得到的结论是:从纯粹的星期五效应角度看,我国证券市场存在显著的收益率效应;从纯粹的到期日效应角度看,我国证券市场存在显著的流动性效应;从双重日历效应角度看,我国证券市场存在着显著的波动性效应。 展开更多

关键词 星期五效应 到期日效应 双重日历效应 非参数检验 双重差分模型

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重庆市城乡卫生资源配置现状及对策研究 被引量：6

10

作者 王唯 孙相浩 +1 位作者 田茗源 李情 《医学与哲学（A）》 北大核心 2014年第11期48-50,53,共4页

城镇化是当前的热点问题,而城镇化中的卫生问题引起了学界的广泛关注。重庆是西部唯一的直辖市和国家中心城市,自身具有大城市带大农村的典型城乡二元结构特征,对重庆市城镇化过程中城乡卫生资源配置现状及对策的研究对全国其他省市具... 城镇化是当前的热点问题,而城镇化中的卫生问题引起了学界的广泛关注。重庆是西部唯一的直辖市和国家中心城市,自身具有大城市带大农村的典型城乡二元结构特征,对重庆市城镇化过程中城乡卫生资源配置现状及对策的研究对全国其他省市具有借鉴意义。本文运用文献查询和专家咨询法,对主要卫生指标进行对比分析,运用基尼系数评价城乡、区域间卫生资源配置的公平性,针对存在的主要问题,提出建议。 展开更多

关键词 城镇化 卫生资源配置 公平性

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实施转融通制度提高了我国证券市场质量吗?——运用双重差分模型对沪深股市的实证分析 被引量：4

11

作者 代宏霞 林祥友 《西部论坛》 2014年第2期55-64,共10页

以50种纳入转融通标的证券的股票构造处理组,以50种纳入融资融券标的证券但未纳入转融通标的证券的股票构造控制组,利用转融通制度实施前后各10个交易月份的数据,采用双重差分模型研究转融通制度的实施对证券市场流动性、波动性、有效... 以50种纳入转融通标的证券的股票构造处理组,以50种纳入融资融券标的证券但未纳入转融通标的证券的股票构造控制组,利用转融通制度实施前后各10个交易月份的数据,采用双重差分模型研究转融通制度的实施对证券市场流动性、波动性、有效性等市场质量的净影响,得到的可靠结论是:转融通制度在一定程度上提高了证券市场的流动性,显著抑制了证券市场的波动性,显著提高了证券市场的有效性,总体上改善了证券市场质量。监管者应进一步拓宽转融通标的证券的范围,增加转融通标的证券的数量,并对证券进入转融通标的证券之前和之后进行区别对待;交易者在确定交易策略时也应做出正确选择。 展开更多

关键词 转融通制度 证券市场质量 证券市场流动性 证券市场波动性 证券市场有效性 融资融券交易 转融通标的证券 融资融券标的证券 双重差分模型

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截面相关面板数据的部分异质结构的识别 被引量：3

12

作者 徐凤 黎实 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第3期112-128,共17页

在大维面板数据中,截面之间很可能呈现出部分异质的特征,即参数在截面间具有组群效应,同组参数相同而不同组参数相异。如果忽略部分异质性而采用完全异质或同质的方法,可能导致估计的不一致性以及统计推断的无效性。鉴于已有的部分异质... 在大维面板数据中,截面之间很可能呈现出部分异质的特征,即参数在截面间具有组群效应,同组参数相同而不同组参数相异。如果忽略部分异质性而采用完全异质或同质的方法,可能导致估计的不一致性以及统计推断的无效性。鉴于已有的部分异质性的研究限定截面独立,或局限于强因子情形,本文尝试在Reese和Westerlund(2015)[1]提出的允许强因子或非强因子存在的较一般的框架下探讨面板数据部分异质结构的识别问题。理论分析表明,在强因子或半强因子情形中,本文所提方法在分组方面具有渐近一致性,即所有个体被正确分组的概率随着(N,T)→∞而趋于1。同时,参数的Lasso估计和事后Lasso估计均具有渐近正态性。另外分析结果也表明,因子的强弱不会影响分组的一致性,但会影响以上两种估计量的渐近正态性,因子越强,两种估计量收敛得越快。模拟结果则表明有限样本下,本文所提的方法在分组、参数估计和分组数确定方面均具有良好的表现。最后,利用本文所提的方法,研究了人力资本对经济增长影响的部分异质性。 展开更多

关键词 面板数据 部分异质 截面相关

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企业团队合作激励的博弈分析 被引量：4

13

作者 丁川 王开弘 《华东经济管理》 2007年第9期28-31,共4页

文章建立了企业团队合作激励博弈模型。在企业团队生产中,计件工资率、团队总产出的分享和奖金差距有利于提高成员的努力水平;最优合作水平与计件工资率无关,与团队总产出的分享成正比,与奖金差距成反比。而拆台倾向的大小也与计件工资... 文章建立了企业团队合作激励博弈模型。在企业团队生产中,计件工资率、团队总产出的分享和奖金差距有利于提高成员的努力水平;最优合作水平与计件工资率无关,与团队总产出的分享成正比,与奖金差距成反比。而拆台倾向的大小也与计件工资率无关,与奖金差距成反比,与团队总产出的分享成反比。并简要分析了奖金差距对拆台倾向、合作水平的影响程度以及相应的团队剩余。 展开更多

关键词 团队 激励 合作 拆台

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蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用 被引量：3

14

作者 向文彬 向开理 《西南金融》 北大核心 2008年第5期61-62,共2页

蒙特卡罗模拟作为金融衍生证劵定价的一种有效的数值方法之一,近年来得到了不断的应用和发展。本文简要介绍了蒙特卡罗模拟在金融衍生证劵定价的应用,评价了蒙特卡罗模拟的三个改进方向:基本方差减少技术、拟蒙特卡罗模拟、随机化的拟... 蒙特卡罗模拟作为金融衍生证劵定价的一种有效的数值方法之一,近年来得到了不断的应用和发展。本文简要介绍了蒙特卡罗模拟在金融衍生证劵定价的应用,评价了蒙特卡罗模拟的三个改进方向:基本方差减少技术、拟蒙特卡罗模拟、随机化的拟蒙特卡罗模拟,提出了利用超均匀序列Halton序列的拟蒙特卡罗模拟技术,以欧式看涨期权定价为例,比较了三种蒙特卡罗模拟结果。 展开更多

关键词 金融衍生证券 期权定价 蒙特卡罗 模拟方法

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基于进化博弈理论的分销渠道合作分析研究 被引量：3

15

作者 王开弘 丁川 《华东经济管理》 CSSCI 2010年第10期126-130,共5页

文章研究了由制造商和零售商组成的简单分销渠道,采用博弈最新发展的进化博弈理论,分析了制造商和零售商的决策问题。研究表明在完全理性下通过讨价还价来分配合作总利润,不会实现帕累托最优策略——合作,并且根据分配比例的不同范围可... 文章研究了由制造商和零售商组成的简单分销渠道,采用博弈最新发展的进化博弈理论,分析了制造商和零售商的决策问题。研究表明在完全理性下通过讨价还价来分配合作总利润,不会实现帕累托最优策略——合作,并且根据分配比例的不同范围可以得到不同的博弈类型;在有限理性下制造商和零售商通过长期反复博弈,学习和调整,渠道合作的可能性与超额利润成正比;当超额利润趋近无穷时,制造商和零售商完全合作。如果制造商(或零售商)合作,零售商(或制造商)不合作,制造商(或零售商)合作的损失越小,渠道关系趋近合作的可能性越大;渠道合作的可能性与各自的贴现因子成正比。 展开更多

关键词 渠道 进化博弈 合作

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股指期货合约交割日的价格引导关系研究 被引量：2

16

作者 代宏霞 林祥友 《经济与管理评论》 2012年第3期118-125,共8页

研究股指期货合约交割日的价格引导关系的特征,分析股指现货、股指期货主力合约对交割合约的价格引导关系。采用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应分析和方差分解等方法,利用交割日的1分钟高频数据对股指现货、主力合约... 研究股指期货合约交割日的价格引导关系的特征,分析股指现货、股指期货主力合约对交割合约的价格引导关系。采用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应分析和方差分解等方法,利用交割日的1分钟高频数据对股指现货、主力合约和交割合约的价格引导关系进行实证分析,得出的结论是交割合约与主力合约、股指现货之间多数情况下存在非协整关系,少数情况下存在协整关系,在存在协整关系的情况下,交割合约受到主力合约的引导强于受到股指现货的引导。 展开更多

关键词 股指期货 股指现货 主力合约 交割合约 价格引导

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考虑截面相关条件下的异质性面板数据协整回归模型的估计 被引量：5

17

作者 林谦 黄浩 黎实 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第9期103-108,共6页

面板数据的非平稳分析是近年来迅速发展的方向,其中考虑截面相关情形下面板数据的协整分析的发展备受关注。本文在Bai(2006)考虑截面相关条件下面板数据协整回归模型估计的基础上考虑被解释变量和解释变量均截面相关及截面长期协方差矩... 面板数据的非平稳分析是近年来迅速发展的方向,其中考虑截面相关情形下面板数据的协整分析的发展备受关注。本文在Bai(2006)考虑截面相关条件下面板数据协整回归模型估计的基础上考虑被解释变量和解释变量均截面相关及截面长期协方差矩阵不相同即异质性时的情形,并试图通过Monte Carlo模拟讨论其小样本性质。并且由于截面间长期协方差矩阵异质性的存在,本文还针对两变量的协整系统提出了系数检验的组间均值t统计量。 展开更多

关键词 面板数据 协整回归 截面相关 长期协方差矩阵 异方差

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股指期货对证券市场周内效应模式的影响研究 被引量：2

18

作者 林祥友 代宏霞 《经济与管理评论》 2016年第3期130-138,共9页

纵向比较我国沪深300股指期货推出前后4年的沪深300证券市场周内效应模式的差异性,横向比较沪深300股指期货推出后的沪深300证券市场与沪深300股指期货市场周内效应模式的相似性,据以考察股指期货对证券市场周内效应模式的影响。得到的... 纵向比较我国沪深300股指期货推出前后4年的沪深300证券市场周内效应模式的差异性,横向比较沪深300股指期货推出后的沪深300证券市场与沪深300股指期货市场周内效应模式的相似性,据以考察股指期货对证券市场周内效应模式的影响。得到的结论是,沪深300股指期货推出前后沪深300证券市场的周内效应模式存在明显差异,而沪深300股指期货推出后沪深300证券市场和沪深300股指期货市场的周内效应则明显趋同,首次捕捉到了股指期货影响证券市场周内效应模式的经验证据,并分析了股指期货影响证券市场周内效应模式的作用机理。 展开更多

关键词 股指期货 证券市场 周内效应模式 影响

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可压缩欧拉方程解的blowup现象 被引量：7

19

作者 梁之磊 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期657-659,共3页

考虑带有温度项的可压缩欧拉方程解的大时间行为.通过引入特殊的速度函数u(x,t)=c(t)x+b(t),其中b(t)可看作时间扰动项,得到一类显式光滑解.进而来研究欧拉方程解的blowup现象和整体存在性.

关键词 可压缩欧拉方程 blowup现象 光滑解

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我国利率市场化渐进改革进程分析 被引量：4

20

作者 樊胜 文博 《商业时代》 北大核心 2007年第30期72-73,共2页

本文通过对我国利率市场化改革的演进过程的回顾,分析其路径发展的特点,并对今后利率市场化攻坚阶段的诸如利率上下限的放开、利率是否会大幅度攀升的问题进行了探讨。

关键词 利率市场化 改革历程 未来展望

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