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基于层次图神经网络和差异化特征学习的客户流失预测模型
1
作者
卢燕群
赵奕奕
《计算机应用》
北大核心
2025年第9期3057-3066,共10页
针对普惠金融领域客户流失问题的严峻性及现有客户挽留模型在预测精度与可解释性上的不足,提出一种基于层次图神经网络(HGNN)和差异化特征学习(SFL)的客户流失预测模型HGNN-SFLN(HGNN-SFL Network),以提升模型的预测能力和对特征交互的...
针对普惠金融领域客户流失问题的严峻性及现有客户挽留模型在预测精度与可解释性上的不足,提出一种基于层次图神经网络(HGNN)和差异化特征学习(SFL)的客户流失预测模型HGNN-SFLN(HGNN-SFL Network),以提升模型的预测能力和对特征交互的理解。首先,为了应对数据不平衡问题,提出一种混合采样策略,并在特征层面对不同类别的特征进行加权调整,以确保各类数据的有效利用;其次,利用层次图强化不同特征之间的关联性,并构建一种基于自注意力机制的SFL模块,以增强模型对分类特征的处理能力及特征交互关系的解析能力。通过该模块,模型能够精准识别关键特征,并有效捕捉它们之间的复杂交互关系,从而优化预测决策过程。实验结果表明,所提模型在多个真实金融数据集上相较于主流模型,如Light GBM(Light Gradient Boosting Machine)和深度神经网络(DNN),在曲线下面积(AUC)等关键指标上都取得了最优结果,并且在精确识别关键流失特征以及有效捕捉特征间的复杂交互关系方面,相较于对比模型展现出显著的优势。
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关键词
客户流失预测
数据不平衡
特征交互建模
差异化特征
层次图神经网络
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职称材料
中国公募基金经理自信度与基金表现
2
作者
张翔
胡轲
+1 位作者
路杭霖
胡晏
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第11期102-118,共17页
本研究在前人研究基础上,发现基金经理自信度是传统乐(悲)观语调外又一影响我国公募基金运转表现的全新因素.本研究基于2010年—2020年间中国主动管理类股票型、偏股混合型与灵活配置型公募基金年报与半年报内容,使用文本分析方法构建...
本研究在前人研究基础上,发现基金经理自信度是传统乐(悲)观语调外又一影响我国公募基金运转表现的全新因素.本研究基于2010年—2020年间中国主动管理类股票型、偏股混合型与灵活配置型公募基金年报与半年报内容,使用文本分析方法构建基金经理自信度指标并检测其预测能力.实证结果表明,基金经理自信度指标对基金未来表现有正向预测能力:在中国三因子模型调整收益后,套利组合显著获得2.4%以上的年化超额收益率.本研究还证明基金经理自信度包含传统乐(悲)观语调外的增量信息,在控制基金经理乐(悲)观语调指标的情况下,套利组合平均获得2%以上的年化超额收益率.文章最后还区分了基金经理自信度与“过度自信”的差异,发现自信度高的基金经理更加坚定自身投资理念,减少未来交易频次,基金换手率随自信度上升而下降,基金经理从中获益.
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关键词
基金经理自信度
基金表现
预测能力
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职称材料
题名
基于层次图神经网络和差异化特征学习的客户流失预测模型
1
作者
卢燕群
赵奕奕
机构
成都行政学院
西南财经大学大数据研究院
出处
《计算机应用》
北大核心
2025年第9期3057-3066,共10页
基金
教育部人文社会科学规划基金资助项目(21YJA630122)。
文摘
针对普惠金融领域客户流失问题的严峻性及现有客户挽留模型在预测精度与可解释性上的不足,提出一种基于层次图神经网络(HGNN)和差异化特征学习(SFL)的客户流失预测模型HGNN-SFLN(HGNN-SFL Network),以提升模型的预测能力和对特征交互的理解。首先,为了应对数据不平衡问题,提出一种混合采样策略,并在特征层面对不同类别的特征进行加权调整,以确保各类数据的有效利用;其次,利用层次图强化不同特征之间的关联性,并构建一种基于自注意力机制的SFL模块,以增强模型对分类特征的处理能力及特征交互关系的解析能力。通过该模块,模型能够精准识别关键特征,并有效捕捉它们之间的复杂交互关系,从而优化预测决策过程。实验结果表明,所提模型在多个真实金融数据集上相较于主流模型,如Light GBM(Light Gradient Boosting Machine)和深度神经网络(DNN),在曲线下面积(AUC)等关键指标上都取得了最优结果,并且在精确识别关键流失特征以及有效捕捉特征间的复杂交互关系方面,相较于对比模型展现出显著的优势。
关键词
客户流失预测
数据不平衡
特征交互建模
差异化特征
层次图神经网络
Keywords
customer churn prediction
data imbalance
feature interaction modeling
specific feature
Hierarchical Graph Neural Network(HGNN)
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
中国公募基金经理自信度与基金表现
2
作者
张翔
胡轲
路杭霖
胡晏
机构
西南财经大学
金融学院
西南财经大学大数据研究院
天津
大学
管理与经济学部
北京源星图创业投资有限公司
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第11期102-118,共17页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助年度培育项目(JBK2304014)
西南财经大学“光华英才工程”资助项目。
文摘
本研究在前人研究基础上,发现基金经理自信度是传统乐(悲)观语调外又一影响我国公募基金运转表现的全新因素.本研究基于2010年—2020年间中国主动管理类股票型、偏股混合型与灵活配置型公募基金年报与半年报内容,使用文本分析方法构建基金经理自信度指标并检测其预测能力.实证结果表明,基金经理自信度指标对基金未来表现有正向预测能力:在中国三因子模型调整收益后,套利组合显著获得2.4%以上的年化超额收益率.本研究还证明基金经理自信度包含传统乐(悲)观语调外的增量信息,在控制基金经理乐(悲)观语调指标的情况下,套利组合平均获得2%以上的年化超额收益率.文章最后还区分了基金经理自信度与“过度自信”的差异,发现自信度高的基金经理更加坚定自身投资理念,减少未来交易频次,基金换手率随自信度上升而下降,基金经理从中获益.
关键词
基金经理自信度
基金表现
预测能力
Keywords
fund managers'confidence
fund performance
predictive ability
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于层次图神经网络和差异化特征学习的客户流失预测模型
卢燕群
赵奕奕
《计算机应用》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
中国公募基金经理自信度与基金表现
张翔
胡轲
路杭霖
胡晏
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
已选择
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