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基于风险平价策略的高净值客户资产配置研究
被引量：
4
1
作者
王玉国
《北京社会科学》
CSSCI
北大核心
2018年第6期119-128,共10页
Markowitz奠定了现代金融学中资产组合和配置的研究框架。随着资产配置实践的不断发展,研究者们在均值—方差模型基础上提出了CAMP模型、B-L模型、风险平价模型及美林时钟模型等,力求通过对风险与收益的控制,实现在资产配置实践中获取...
Markowitz奠定了现代金融学中资产组合和配置的研究框架。随着资产配置实践的不断发展,研究者们在均值—方差模型基础上提出了CAMP模型、B-L模型、风险平价模型及美林时钟模型等,力求通过对风险与收益的控制,实现在资产配置实践中获取最优的效果。在总结既有模型的经验基础上,以风险平价模型为重点,选取股、债、商品等为配置对象,验证了风险平价策略在中国高净值客户资产配置中的适用性。
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关键词
资产配置
风险平价
高净值客户
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题名
基于风险平价策略的高净值客户资产配置研究
被引量：
4
1
作者
王玉国
机构
西南财经大学、中铁信托博士后创新实践基地
出处
《北京社会科学》
CSSCI
北大核心
2018年第6期119-128,共10页
文摘
Markowitz奠定了现代金融学中资产组合和配置的研究框架。随着资产配置实践的不断发展,研究者们在均值—方差模型基础上提出了CAMP模型、B-L模型、风险平价模型及美林时钟模型等,力求通过对风险与收益的控制,实现在资产配置实践中获取最优的效果。在总结既有模型的经验基础上,以风险平价模型为重点,选取股、债、商品等为配置对象,验证了风险平价策略在中国高净值客户资产配置中的适用性。
关键词
资产配置
风险平价
高净值客户
Keywords
asset allocation
risk parity
the high net worth clients
分类号
C913 [经济管理]
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题名
作者
出处
发文年
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1
基于风险平价策略的高净值客户资产配置研究
王玉国
《北京社会科学》
CSSCI
北大核心
2018
4
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