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基于条件风险价值(CVaR)的油气勘探投资组合决策模型研究
1
作者
王众
张哨楠
+1 位作者
匡建超
庞河清
《中国矿业》
北大核心
2012年第5期40-46,共7页
以现代投资组合理论为基础,引入条件风险价值(CVaR)相关理论和方法,构建了基于CVaR的油气勘探投资组合决策模型。该模型运用CVaR代替方差度量勘探投资组合的风险,利用线性规划求解各项目的最优投资比例。通过算例分析了预期收益、置信...
以现代投资组合理论为基础,引入条件风险价值(CVaR)相关理论和方法,构建了基于CVaR的油气勘探投资组合决策模型。该模型运用CVaR代替方差度量勘探投资组合的风险,利用线性规划求解各项目的最优投资比例。通过算例分析了预期收益、置信水平及约束条件对投资组合的影响。研究结果表明CVaR投资组合决策模型不仅继承了传统均值—方差模型分散投资风险的优点,同时有效克服了方差在勘探项目风险度量上的缺陷,有助于决策者更好地了解勘探投资组合的潜在风险,使得投资决策过程更加科学,为制定合理的油气勘探投组合提供了一种新的思路和方法。
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关键词
条件风险价值(CVaR)
油气勘探
投资组合
决策
MONTECARLO模拟
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题名
基于条件风险价值(CVaR)的油气勘探投资组合决策模型研究
1
作者
王众
张哨楠
匡建超
庞河清
机构
成都理工
大学
能源
学院
西南西石油大学资源与环境学院
成都理工
大学
管理科学
学院
出处
《中国矿业》
北大核心
2012年第5期40-46,共7页
基金
教育部人文社科规划基金项目资助(编号:11YJAZH043)
四川石油天然气研究中心重点资助项目资助(编号:川油气科SKA09-01)
文摘
以现代投资组合理论为基础,引入条件风险价值(CVaR)相关理论和方法,构建了基于CVaR的油气勘探投资组合决策模型。该模型运用CVaR代替方差度量勘探投资组合的风险,利用线性规划求解各项目的最优投资比例。通过算例分析了预期收益、置信水平及约束条件对投资组合的影响。研究结果表明CVaR投资组合决策模型不仅继承了传统均值—方差模型分散投资风险的优点,同时有效克服了方差在勘探项目风险度量上的缺陷,有助于决策者更好地了解勘探投资组合的潜在风险,使得投资决策过程更加科学,为制定合理的油气勘探投组合提供了一种新的思路和方法。
关键词
条件风险价值(CVaR)
油气勘探
投资组合
决策
MONTECARLO模拟
Keywords
conditional value at risk（CVaR）
petroleum exploration
portfolio
decision-making
Monte Carlo simulation
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
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被引量
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1
基于条件风险价值(CVaR)的油气勘探投资组合决策模型研究
王众
张哨楠
匡建超
庞河清
《中国矿业》
北大核心
2012
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