本文介绍了 Va R的理论及其 4种计算方法 ,即 Risk Metrics、Historical Simulation、HeavyTail和 The Bootstrap方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的 Va R值。我...本文介绍了 Va R的理论及其 4种计算方法 ,即 Risk Metrics、Historical Simulation、HeavyTail和 The Bootstrap方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的 Va R值。我们得到以下几个结果 :在相同概率下 ,加元的 Va R值最小 ,日元的 Va R值最大 ,英镑、法郎和马克的 Va R值相差不大 ;外汇市场其收益率的分布具有厚尾性。展开更多
文摘本文介绍了 Va R的理论及其 4种计算方法 ,即 Risk Metrics、Historical Simulation、HeavyTail和 The Bootstrap方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的 Va R值。我们得到以下几个结果 :在相同概率下 ,加元的 Va R值最小 ,日元的 Va R值最大 ,英镑、法郎和马克的 Va R值相差不大 ;外汇市场其收益率的分布具有厚尾性。
