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金融资产定价异常与资产定价模型：理论与实证
被引量：
6
1
作者
李勇
王满仓
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2011年第8期56-64,共9页
通过委托—代理理论对传统资产定价模型进行的拓展,得出了信息不对称下的扩展资产定价和代理成本资产定价模型。据此,进一步通过因子分析设计出了反映逆向选择、道德风险和代理成本的相应变量,并运用上市公司的相应数据对传统的资产定...
通过委托—代理理论对传统资产定价模型进行的拓展,得出了信息不对称下的扩展资产定价和代理成本资产定价模型。据此,进一步通过因子分析设计出了反映逆向选择、道德风险和代理成本的相应变量,并运用上市公司的相应数据对传统的资产定价模型(CAPM)、羊群效应CAPM、FF三因素模型、扩展的CAPM和代理成本CAPM进行了对比分析。对比结果显示:在保证系数和模型准确性的前提下,运用二阶段最小二乘法(TSLS)对扩展的CAPM和代理成本CAPM的估计结果相较于上述三类模型显示了更强的解释力度。
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关键词
金融资产定价异常
信息不对称
资产定价
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职称材料
中国生产性服务业区域发展差异的分解--基于劳动分工理论和Shapley值分解方法
被引量：
3
2
作者
李勇
王满仓
杨建飞
《产经评论》
2010年第5期5-16,共12页
中国的生产性服务业发展呈现出明显的区域性特征,并对制造业的发展产生较强的阻碍作用。基于上述背景,本文将生产性服务业的发展定义为由于横向分工和纵向分工效应导致的生产性服务业的出现和发展。在此基础上,建立了一个涵盖教育和创...
中国的生产性服务业发展呈现出明显的区域性特征,并对制造业的发展产生较强的阻碍作用。基于上述背景,本文将生产性服务业的发展定义为由于横向分工和纵向分工效应导致的生产性服务业的出现和发展。在此基础上,建立了一个涵盖教育和创新的生产性服务业发展模型,得出了促进生产性服务业发展的内生机制。另外,本文利用2001-2007年的面板数据估计出生产性服务业的面板协整方程,然后以协整方程为基础利用Shapleyvalue对生产性服务业的区域差异进行了分解。夏普里值的分解结果表明:省际地理固有因素、制造业市场的交易效率对于生产性服务业的发展差异起到了非常重要的因素,其贡献程度分别达到了30.36%和26.87%,排在第3到第7位的分别为城市化水平、交通、信息、金融和教育市场的交易效率,2001-2007年其平均贡献率分别达到了22.36%、19.10%、15.23%、10.83%和7.54%。最后,本文提出政策建议。
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关键词
生产性服务业
区域发展差异
夏普里值
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职称材料
题名
金融资产定价异常与资产定价模型：理论与实证
被引量：
6
1
作者
李勇
王满仓
机构
西北大学经济管理学院
西北大学经济管理学院金融系
出处
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2011年第8期56-64,共9页
基金
国家自然科学基金项目“寡头垄断企业R&D博弈模式及其动力学问题研究”(项目编号:71072160)的阶段性成果
陕西省重点学科“国民经济学”专项资金
文摘
通过委托—代理理论对传统资产定价模型进行的拓展,得出了信息不对称下的扩展资产定价和代理成本资产定价模型。据此,进一步通过因子分析设计出了反映逆向选择、道德风险和代理成本的相应变量,并运用上市公司的相应数据对传统的资产定价模型(CAPM)、羊群效应CAPM、FF三因素模型、扩展的CAPM和代理成本CAPM进行了对比分析。对比结果显示:在保证系数和模型准确性的前提下,运用二阶段最小二乘法(TSLS)对扩展的CAPM和代理成本CAPM的估计结果相较于上述三类模型显示了更强的解释力度。
关键词
金融资产定价异常
信息不对称
资产定价
Keywords
Financial Asset Pricing Anomalies
Information Asymmetry
CAPM
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国生产性服务业区域发展差异的分解--基于劳动分工理论和Shapley值分解方法
被引量：
3
2
作者
李勇
王满仓
杨建飞
机构
西北大学经济管理学院
西北大学经济管理学院金融系
西北大学经济管理学院
经济
学
系
出处
《产经评论》
2010年第5期5-16,共12页
基金
国家社科基金中大招标项目“城乡社会一体化新格局”(编号:08ZD027)
陕西省重点学科“国民经济学”专项资金项目
西北大学经济管理学院研究生交叉学科创新项目(09YJC12)
文摘
中国的生产性服务业发展呈现出明显的区域性特征,并对制造业的发展产生较强的阻碍作用。基于上述背景,本文将生产性服务业的发展定义为由于横向分工和纵向分工效应导致的生产性服务业的出现和发展。在此基础上,建立了一个涵盖教育和创新的生产性服务业发展模型,得出了促进生产性服务业发展的内生机制。另外,本文利用2001-2007年的面板数据估计出生产性服务业的面板协整方程,然后以协整方程为基础利用Shapleyvalue对生产性服务业的区域差异进行了分解。夏普里值的分解结果表明:省际地理固有因素、制造业市场的交易效率对于生产性服务业的发展差异起到了非常重要的因素,其贡献程度分别达到了30.36%和26.87%,排在第3到第7位的分别为城市化水平、交通、信息、金融和教育市场的交易效率,2001-2007年其平均贡献率分别达到了22.36%、19.10%、15.23%、10.83%和7.54%。最后,本文提出政策建议。
关键词
生产性服务业
区域发展差异
夏普里值
Keywords
productive service
regional development disparities
shaplev value
分类号
F062.9 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
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作者
出处
发文年
被引量
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1
金融资产定价异常与资产定价模型：理论与实证
李勇
王满仓
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2011
6
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职称材料
2
中国生产性服务业区域发展差异的分解--基于劳动分工理论和Shapley值分解方法
李勇
王满仓
杨建飞
《产经评论》
2010
3
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