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R/S在深圳股票市场有效性分析中的应用
被引量：
2
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作者
陈春晖
雷旭辉
《金融与经济》
北大核心
2005年第1期37-39,共3页
文将R/S方法应用于深圳股票市场,通过V统计量发现深圳股票市场的平均循环周期,并计算Hurst指数,认为其股价波动不是随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程。股价波动不是相互独立的,而是具有长期记忆性。说明深圳股票市场不是有效的。
关键词
深圳股票市场
股价波动
长期记忆性
随机游走
有效性分析
HURST指数
平均
过程
循环周期
发现
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职称材料
题名
R/S在深圳股票市场有效性分析中的应用
被引量：
2
1
作者
陈春晖
雷旭辉
机构
衡阳师范学院经济学系
湖南大学统计学
系
出处
《金融与经济》
北大核心
2005年第1期37-39,共3页
基金
湖北省软科学研究计划项目<中国股票市场有效性统计研究>(编号032RY3049)
湖南大学SIT计划项目(1901)
文摘
文将R/S方法应用于深圳股票市场,通过V统计量发现深圳股票市场的平均循环周期,并计算Hurst指数,认为其股价波动不是随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程。股价波动不是相互独立的,而是具有长期记忆性。说明深圳股票市场不是有效的。
关键词
深圳股票市场
股价波动
长期记忆性
随机游走
有效性分析
HURST指数
平均
过程
循环周期
发现
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
R/S在深圳股票市场有效性分析中的应用
陈春晖
雷旭辉
《金融与经济》
北大核心
2005
2
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