期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
分量回归下的中国股市价量关系研究
被引量：
7
1
作者
梁丽珍
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第12期73-78,共6页
本文用分量回归的方法来分析中国股市收益率和成交量关系。实证结果发现中国股市具有"价量齐扬"和"价跌量缩"的现象,但前者在接近最大涨幅时减弱,而后者在接近最大跌幅时增强。然若采用传统的OLS方法分析,则无法发...
本文用分量回归的方法来分析中国股市收益率和成交量关系。实证结果发现中国股市具有"价量齐扬"和"价跌量缩"的现象,但前者在接近最大涨幅时减弱,而后者在接近最大跌幅时增强。然若采用传统的OLS方法分析,则无法发现这种不对称性。对于此涨跌幅下的价量关系不对称特征,笔者认为可能的原因是股市的卖空限制使投资人无法对市场信息(尤其是负面信息)充分反应,因此造成正负收益率与成交量之间的不对称关系。
展开更多
关键词
分量回归
成交量
价量关系
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
分量回归下的中国股市价量关系研究
被引量：
7
1
作者
梁丽珍
机构
莆田学院副教授
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第12期73-78,共6页
基金
国家自然科学基金项目“投资者行为与资本市场稳定性研究”(70803013)阶段性成果
文摘
本文用分量回归的方法来分析中国股市收益率和成交量关系。实证结果发现中国股市具有"价量齐扬"和"价跌量缩"的现象,但前者在接近最大涨幅时减弱,而后者在接近最大跌幅时增强。然若采用传统的OLS方法分析,则无法发现这种不对称性。对于此涨跌幅下的价量关系不对称特征,笔者认为可能的原因是股市的卖空限制使投资人无法对市场信息(尤其是负面信息)充分反应,因此造成正负收益率与成交量之间的不对称关系。
关键词
分量回归
成交量
价量关系
Keywords
Quantile regression
Volume
Return-volume relation
分类号
C812 [社会学—统计学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
分量回归下的中国股市价量关系研究
梁丽珍
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
