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基于GARCH类模型的我国创业板市场风险度量比较
被引量：
3
1
作者
赵照
李保林
《经济与管理》
CSSCI
2016年第3期57-63,共7页
以我国创业板指数为研究对象,在正态分布、t分布和GED分布假设下比较分析不同类型的GARCH模型,预测不同置信水平下收益率序列的Va R值,并对结果进行比较和检验,得出如下结论:尽管EGARCH和PARCH模型预测的Va R值比GARCH和TGARCH模型更加...
以我国创业板指数为研究对象,在正态分布、t分布和GED分布假设下比较分析不同类型的GARCH模型,预测不同置信水平下收益率序列的Va R值,并对结果进行比较和检验,得出如下结论:尽管EGARCH和PARCH模型预测的Va R值比GARCH和TGARCH模型更加精确,但模型种类的选择并非Va R值度量的关键,而分布假设与显著性水平则是影响Va R值精确度的关键因素。在正态分布下,当置信水平较低时,估计的Va R值能较好地刻画收益序列的尾部特征,但当显著性水平很高(如99%)时,估计的Va R值存在低估风险的现象;在t-分布下估计的Va R值存在高估风险的现象;在GED分布下,无论显著性水平的高低,GARCH类模型均能很好地刻画收益序列的尾部特征。
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关键词
创业板市场
在险值(VaR)
GARCH模型
后验测试
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职称材料
地方政府债务对经济增长的影响——基于债务规模与债务结构的双重视角
被引量：
51
2
作者
刘哲希
任嘉杰
陈小亮
《改革》
CSSCI
北大核心
2020年第4期100-115,共16页
在提出测算地方政府隐性债务新方法的基础上,基于所测算的数据,从债务规模和债务结构的双重视角,全面分析地方政府债务对经济增长的影响。结果表明:就债务规模而言,当地方政府债务率相对较低时,增加债务有助于促进经济增长,但是当地方...
在提出测算地方政府隐性债务新方法的基础上,基于所测算的数据,从债务规模和债务结构的双重视角,全面分析地方政府债务对经济增长的影响。结果表明:就债务规模而言,当地方政府债务率相对较低时,增加债务有助于促进经济增长,但是当地方政府债务率相对较高时,进一步增加债务对经济增长的推动作用将会减弱。就债务结构而言,当地方政府的隐性债务占比过高时,地方政府债务的扩张会对经济增长产生更为显著的负向影响,这主要是因为隐性债务对民间投资的挤出作用更强。因此,防范与化解地方政府债务风险,不应采取"一刀切"的策略,而应从债务规模和债务结构两个视角综合考量,为各地量身打造防范与化解债务风险的最优策略。
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关键词
地方政府债务
隐性债务
债务规模
债务结构
经济增长
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职称材料
题名
基于GARCH类模型的我国创业板市场风险度量比较
被引量：
3
1
作者
赵照
李保林
机构
中央财经大学金融学院
英大基金管理有限公司
出处
《经济与管理》
CSSCI
2016年第3期57-63,共7页
基金
国家社科基金项目(12CJY037)
文摘
以我国创业板指数为研究对象,在正态分布、t分布和GED分布假设下比较分析不同类型的GARCH模型,预测不同置信水平下收益率序列的Va R值,并对结果进行比较和检验,得出如下结论:尽管EGARCH和PARCH模型预测的Va R值比GARCH和TGARCH模型更加精确,但模型种类的选择并非Va R值度量的关键,而分布假设与显著性水平则是影响Va R值精确度的关键因素。在正态分布下,当置信水平较低时,估计的Va R值能较好地刻画收益序列的尾部特征,但当显著性水平很高(如99%)时,估计的Va R值存在低估风险的现象;在t-分布下估计的Va R值存在高估风险的现象;在GED分布下,无论显著性水平的高低,GARCH类模型均能很好地刻画收益序列的尾部特征。
关键词
创业板市场
在险值(VaR)
GARCH模型
后验测试
Keywords
GEM market
Value at risk（VaR）
GARCH model
Acceptance test
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
地方政府债务对经济增长的影响——基于债务规模与债务结构的双重视角
被引量：
51
2
作者
刘哲希
任嘉杰
陈小亮
机构
对外经济贸易大学国际经济贸易学院
英大基金管理有限公司
中国社会科学院经济研究所《经济研究》编辑部
出处
《改革》
CSSCI
北大核心
2020年第4期100-115,共16页
基金
国家自然科学基金应急管理项目“国内经济政策环境与金融风险防范”(71850003)。
文摘
在提出测算地方政府隐性债务新方法的基础上,基于所测算的数据,从债务规模和债务结构的双重视角,全面分析地方政府债务对经济增长的影响。结果表明:就债务规模而言,当地方政府债务率相对较低时,增加债务有助于促进经济增长,但是当地方政府债务率相对较高时,进一步增加债务对经济增长的推动作用将会减弱。就债务结构而言,当地方政府的隐性债务占比过高时,地方政府债务的扩张会对经济增长产生更为显著的负向影响,这主要是因为隐性债务对民间投资的挤出作用更强。因此,防范与化解地方政府债务风险,不应采取"一刀切"的策略,而应从债务规模和债务结构两个视角综合考量,为各地量身打造防范与化解债务风险的最优策略。
关键词
地方政府债务
隐性债务
债务规模
债务结构
经济增长
Keywords
local government debt
implicit debt
debt scale
debt structure
economic growth
分类号
F812.5 [经济管理—财政学]
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题名
作者
出处
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1
基于GARCH类模型的我国创业板市场风险度量比较
赵照
李保林
《经济与管理》
CSSCI
2016
3
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职称材料
2
地方政府债务对经济增长的影响——基于债务规模与债务结构的双重视角
刘哲希
任嘉杰
陈小亮
《改革》
CSSCI
北大核心
2020
51
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