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稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险
被引量：
1
1
作者
胡凤清
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2013年第2期317-326,共10页
在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.
关键词
超额损失再保险
稀疏相关结构
调节系数
期望值原理
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职称材料
题名
稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险
被引量：
1
1
作者
胡凤清
机构
苏州大学金融工程研究中心和数学科学学院苏州
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2013年第2期317-326,共10页
基金
教育部博士点基金(20093201110013)资助
文摘
在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.
关键词
超额损失再保险
稀疏相关结构
调节系数
期望值原理
Keywords
Excess of loss reinsurance
Thinning-dependence structure
The adjustment co-efficient
The expected value principle.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险
胡凤清
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2013
1
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