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基于修正的KMV模型的信用风险度量
被引量：
13
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作者
谢远涛
罗润方
杨娟
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第15期169-173,共5页
文章选取2014年A股市场全部32家亏损的房地产上市公司和32家同等规模、未亏损的同行业上市公司作为样本,在对模型参数做了全面修正的前提下分别计算出两组样本的违约距离DD和预期违约概率EDF值,并做比较分析。分析认为通过分组度量并比...
文章选取2014年A股市场全部32家亏损的房地产上市公司和32家同等规模、未亏损的同行业上市公司作为样本,在对模型参数做了全面修正的前提下分别计算出两组样本的违约距离DD和预期违约概率EDF值,并做比较分析。分析认为通过分组度量并比较违约距离DD和预期违约概率EDF来度量我国房地产上市公司信用风险的方法暂不可行。并从我国缺乏违约距离DD和预期违约概率EDF的经验数据积累、股票市场尚不完善、会计信息存在失真、模型参数假设存在局限性等角度对不适用原因做出分析。
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关键词
KMV模型
信用风险
预期违约概率
违约距离
违约触发点
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题名
基于修正的KMV模型的信用风险度量
被引量：
13
1
作者
谢远涛
罗润方
杨娟
机构
对外经济贸易大学保险学院
联合资信评估有限公司研究部
中国科学技术发展战略
研究
院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第15期169-173,共5页
基金
国家社会科学基金资助项目(18BJY212)
对外经济贸易大学“风险依赖与精算费率厘定系统研究创新团队”(CXTD9-04)
文摘
文章选取2014年A股市场全部32家亏损的房地产上市公司和32家同等规模、未亏损的同行业上市公司作为样本,在对模型参数做了全面修正的前提下分别计算出两组样本的违约距离DD和预期违约概率EDF值,并做比较分析。分析认为通过分组度量并比较违约距离DD和预期违约概率EDF来度量我国房地产上市公司信用风险的方法暂不可行。并从我国缺乏违约距离DD和预期违约概率EDF的经验数据积累、股票市场尚不完善、会计信息存在失真、模型参数假设存在局限性等角度对不适用原因做出分析。
关键词
KMV模型
信用风险
预期违约概率
违约距离
违约触发点
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于修正的KMV模型的信用风险度量
谢远涛
罗润方
杨娟
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
13
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