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无额外信息的线性测度误差模型识别:两步估计法
1
作者
乔坤元
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第11期103-112,共10页
测度误差普遍存在于现实数据中。本文提出了无需额外信息的线性测度误差模型的两步估计法,该方法可以得到一致和渐进正态的估计量。在基本估计量的基础上,本文对两步估计法进行了拓展,得到了更有效和更稳健的估计量,并且将这一估计方法...
测度误差普遍存在于现实数据中。本文提出了无需额外信息的线性测度误差模型的两步估计法,该方法可以得到一致和渐进正态的估计量。在基本估计量的基础上,本文对两步估计法进行了拓展,得到了更有效和更稳健的估计量,并且将这一估计方法推广到了时间序列数据和面板数据模型中。本文进一步对比两步估计法和工具变量法,发现前者在一定条件下严格优于后者。蒙特卡洛模拟验证了这些估计量在有限样本中的良好性质,并且说明了两步估计法相对于工具变量法的优势。
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关键词
测度误差
线性模型
两步估计法
工具变量法
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职称材料
题名
无额外信息的线性测度误差模型识别:两步估计法
1
作者
乔坤元
机构
美国宾夕法尼亚州立大学经济系
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第11期103-112,共10页
文摘
测度误差普遍存在于现实数据中。本文提出了无需额外信息的线性测度误差模型的两步估计法,该方法可以得到一致和渐进正态的估计量。在基本估计量的基础上,本文对两步估计法进行了拓展,得到了更有效和更稳健的估计量,并且将这一估计方法推广到了时间序列数据和面板数据模型中。本文进一步对比两步估计法和工具变量法,发现前者在一定条件下严格优于后者。蒙特卡洛模拟验证了这些估计量在有限样本中的良好性质,并且说明了两步估计法相对于工具变量法的优势。
关键词
测度误差
线性模型
两步估计法
工具变量法
Keywords
Measurement Error
Linear Model
Two-Step Estimation
Instrumental Variable Estimation
分类号
F222.3 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
无额外信息的线性测度误差模型识别:两步估计法
乔坤元
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015
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