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中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型
被引量：
7
1
作者
潘凌遥
蒋晓泉
费紫微
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2015年第3期23-28,共6页
在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险...
在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平,进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。
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关键词
Copula—CoVaR模型
风险溢出
系统重要性银行附加资本
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职称材料
题名
中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型
被引量：
7
1
作者
潘凌遥
蒋晓泉
费紫微
机构
湖南
大学
金融
与统计
学院
美国佛罗里达国际大学商学院金融系
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2015年第3期23-28,共6页
基金
国家自然科学基金项目(71373071)
文摘
在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平,进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。
关键词
Copula—CoVaR模型
风险溢出
系统重要性银行附加资本
Keywords
Copula-CoVaR Model
Risk spillover
Systemically important banks additional capital
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型
潘凌遥
蒋晓泉
费紫微
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2015
7
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