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沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型
被引量：
1
1
作者
瞿慧
杨洋
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第9期34-37,共4页
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深30...
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深300指数已实现波动的拟合及预测能力大多超越HAR模型,两种模型预测结果的结合则可以进一步提高预测精度;各状态转移函数都较为平滑而并非阶跃函数,表明通过logistic函数来引入非线性要比结构突变更加合理。
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关键词
已实现波动
平滑转移
异质自回归模型
Logistic函数
沪深300指数
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职称材料
题名
沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型
被引量：
1
1
作者
瞿慧
杨洋
机构
南京
大学
工程管理学院
美国伊利诺伊大学
厄
巴纳
-
香槟
分校
(
uiuc
)
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第9期34-37,共4页
基金
国家自然科学基金重点项目(70932003)
国家自然科学基金资助项目(71201075)
+2 种基金
江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
教育部留学回国人员科研启动基金项目
文摘
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深300指数已实现波动的拟合及预测能力大多超越HAR模型,两种模型预测结果的结合则可以进一步提高预测精度;各状态转移函数都较为平滑而并非阶跃函数,表明通过logistic函数来引入非线性要比结构突变更加合理。
关键词
已实现波动
平滑转移
异质自回归模型
Logistic函数
沪深300指数
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型
瞿慧
杨洋
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015
1
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