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均值函数对随机波动率短期利率模型的影响分析
被引量：
2
1
作者
江良
林鸿熙
宋丽平
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2018年第5期662-673,共12页
构建均值函数随机波动率短期利率模型,利用核估计和Kalman滤波器给出拟极大似然估计方法.实证结果表明引入均值函数改善了模型的似然率估计值,也减少了随机波动率估计值,同时对衍生品价格也产生较大的影响.这些结果揭示了均值函数对于...
构建均值函数随机波动率短期利率模型,利用核估计和Kalman滤波器给出拟极大似然估计方法.实证结果表明引入均值函数改善了模型的似然率估计值,也减少了随机波动率估计值,同时对衍生品价格也产生较大的影响.这些结果揭示了均值函数对于短期利率模型的冲击较大.此外,也发现不同均值函数模型之间对于衍生价格影响还是比较显著的,而比较常系数模型之间所得衍生价格差异比较小.
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关键词
均值函数
随机波动率
核估计方法
KALMAN滤波器
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职称材料
题名
均值函数对随机波动率短期利率模型的影响分析
被引量：
2
1
作者
江良
林鸿熙
宋丽平
机构
莆田
学院
数学
与
金融
学院
福建省
高校
金融
数学
重点
实验室
(
莆田
学院
)
莆田
学院
商
学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2018年第5期662-673,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(11471175)
福建省自然科学基金资助项目(2015J05012
+2 种基金
2016J01677)
莆田学院育苗基金资助项目(2014060
2014061)
文摘
构建均值函数随机波动率短期利率模型,利用核估计和Kalman滤波器给出拟极大似然估计方法.实证结果表明引入均值函数改善了模型的似然率估计值,也减少了随机波动率估计值,同时对衍生品价格也产生较大的影响.这些结果揭示了均值函数对于短期利率模型的冲击较大.此外,也发现不同均值函数模型之间对于衍生价格影响还是比较显著的,而比较常系数模型之间所得衍生价格差异比较小.
关键词
均值函数
随机波动率
核估计方法
KALMAN滤波器
Keywords
mean reverting function
stochastic volatility
kernel estimator
Kalman filter.
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
均值函数对随机波动率短期利率模型的影响分析
江良
林鸿熙
宋丽平
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2018
2
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