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交易账户利率风险监管改革及影响研究——以Shibor利率风险为例
1
作者
张俊
王晓莹
《武汉金融》
北大核心
2017年第2期33-36,62,共5页
2016年1月巴塞尔委员会通过了《市场风险的最低资本要求》,该要求规定各国监管当局应于2019年之前根据交易账户市场风险新规制定本国标准,同时要求商业银行于2019年年底之前按照新规报告交易账户市场风险。本文以Shibor利率作为研究对象...
2016年1月巴塞尔委员会通过了《市场风险的最低资本要求》,该要求规定各国监管当局应于2019年之前根据交易账户市场风险新规制定本国标准,同时要求商业银行于2019年年底之前按照新规报告交易账户市场风险。本文以Shibor利率作为研究对象,根据交易账户利率风险监管新规,分别采用VaR计量方法和ES计量方法计算Shibor利率风险,并对VaR和ES模型的相关指标进行了对比分析。基于研究的结果,本文提出了商业银行应对监管新规以及提高交易账户利率风险管理水平的政策建议。
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关键词
交易账户
利率风险
SHIBOR
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职称材料
基于CAViaR模型的银行间质押回购利率风险研究
被引量：
6
2
作者
张俊
王晓莹
《金融理论与实践》
北大核心
2016年第2期18-22,共5页
"在险价值"管理方法在商业银行利率风险管理中被广泛应用,但目前国内商业银行在计算"在险价值"时仍局限于参数方法(GARCH族模型)和历史模拟法。以隔夜质押回购利率作为研究对象,构建基于CAViaR的质押回购利率风险...
"在险价值"管理方法在商业银行利率风险管理中被广泛应用,但目前国内商业银行在计算"在险价值"时仍局限于参数方法(GARCH族模型)和历史模拟法。以隔夜质押回购利率作为研究对象,构建基于CAViaR的质押回购利率风险计量模型,研究质押回购利率风险的运行规律和波动特征。研究结果发现,CAViaR模型的风险预测效果能够较好地刻画质押回购利率的利率风险。基于后测检验结果发现,AS模型在估计我国质押回购利率风险时表现最优。此外,基于2006—2014年隔夜回购利率VaR值变化趋势的分析,证实了CAViaR模型能够较好地拟合货币市场利率变化情况及其利率风险的大小。
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关键词
银行间质押回购利率
利率风险
CAVIAR模型
在险价值
利率市场化
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职称材料
题名
交易账户利率风险监管改革及影响研究——以Shibor利率风险为例
1
作者
张俊
王晓莹
机构
中国社科院
金融
研究所博士后流动站兴业银行博士后科研工作站
福建海峡金融资产交易中心
出处
《武汉金融》
北大核心
2017年第2期33-36,62,共5页
文摘
2016年1月巴塞尔委员会通过了《市场风险的最低资本要求》,该要求规定各国监管当局应于2019年之前根据交易账户市场风险新规制定本国标准,同时要求商业银行于2019年年底之前按照新规报告交易账户市场风险。本文以Shibor利率作为研究对象,根据交易账户利率风险监管新规,分别采用VaR计量方法和ES计量方法计算Shibor利率风险,并对VaR和ES模型的相关指标进行了对比分析。基于研究的结果,本文提出了商业银行应对监管新规以及提高交易账户利率风险管理水平的政策建议。
关键词
交易账户
利率风险
SHIBOR
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于CAViaR模型的银行间质押回购利率风险研究
被引量：
6
2
作者
张俊
王晓莹
机构
中国社科院
金融
研究所博士后流动站
兴业银行博士后科研工作站
福建海峡金融资产交易中心
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2016年第2期18-22,共5页
基金
国家社科基金重点项目(13AZD073)
文摘
"在险价值"管理方法在商业银行利率风险管理中被广泛应用,但目前国内商业银行在计算"在险价值"时仍局限于参数方法(GARCH族模型)和历史模拟法。以隔夜质押回购利率作为研究对象,构建基于CAViaR的质押回购利率风险计量模型,研究质押回购利率风险的运行规律和波动特征。研究结果发现,CAViaR模型的风险预测效果能够较好地刻画质押回购利率的利率风险。基于后测检验结果发现,AS模型在估计我国质押回购利率风险时表现最优。此外,基于2006—2014年隔夜回购利率VaR值变化趋势的分析,证实了CAViaR模型能够较好地拟合货币市场利率变化情况及其利率风险的大小。
关键词
银行间质押回购利率
利率风险
CAVIAR模型
在险价值
利率市场化
Keywords
inter-banks pledged repo rate
rate risk
CAViaR model
value at risk
interest rate market
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
交易账户利率风险监管改革及影响研究——以Shibor利率风险为例
张俊
王晓莹
《武汉金融》
北大核心
2017
0
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职称材料
2
基于CAViaR模型的银行间质押回购利率风险研究
张俊
王晓莹
《金融理论与实践》
北大核心
2016
6
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
统计分析
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