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基于最优化算法的众数回归理论及其在收入分配中的应用
被引量：
4
1
作者
田茂茜
虞克明
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2017年第11期118-128,共11页
经典众数回归模型可以准确刻画因变量条件众数与自变量之间的关系,是均值回归和分位数回归模型的重要补充。本文提出使用遗传算法、模拟退火算法等最优化算法估计经典众数回归模型系数向量,并给出了相应的统计检验方法,弥补了经典众数...
经典众数回归模型可以准确刻画因变量条件众数与自变量之间的关系,是均值回归和分位数回归模型的重要补充。本文提出使用遗传算法、模拟退火算法等最优化算法估计经典众数回归模型系数向量,并给出了相应的统计检验方法,弥补了经典众数回归模型由于缺少渐进理论而无法给出显著性检验方法的缺陷。在实证分析中,本文利用众数回归分析方法研究了中国城镇居民的收入影响因素,发现城镇居民中占最大比例的群体的教育收益率仅为3.3%,远低于均值回归和中位数回归10%的教育收益率;经验年限拐点为11年,远低于均值回归和中位数回归22年的拐点;对于占最大比例的群体而言,签有劳动合同者的收入比没有签订劳动合同者的收入高15%左右。最后,本文基于上述结果从教育、技术培训、法律等方面给出了调节贫富差距的政策建议。
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关键词
众数回归模型
遗传算法
模拟退火算法
收入
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职称材料
房地产业与银行业股票的相关性研究
被引量：
2
2
作者
田茂茜
虞克明
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第9期166-169,共4页
在给定概率水平下,为了描述具有尖峰、肥尾、有偏等特性的金融变量之间的非线性相依结构,给出了能够准确刻画金融变量上述特性的非对称Laplace分布,首次推导出了以该分布为边际分布,联合分布由高斯Copula建立的非线性分位数回归模型。...
在给定概率水平下,为了描述具有尖峰、肥尾、有偏等特性的金融变量之间的非线性相依结构,给出了能够准确刻画金融变量上述特性的非对称Laplace分布,首次推导出了以该分布为边际分布,联合分布由高斯Copula建立的非线性分位数回归模型。实证表明:高斯Copula非线性分位数回归模型能够更全面准确的描述房地产业与银行业股票收益率之间的风险相关关系,对于预测收益率和防范金融风险具有十分重要的意义。
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关键词
高斯Copula
非线性分位数回归
非对称LAPLACE分布
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职称材料
题名
基于最优化算法的众数回归理论及其在收入分配中的应用
被引量：
4
1
作者
田茂茜
虞克明
机构
西安交通
大学
金禾经济研究中心
石河子大学统计与金融系
英国布鲁奈尔
大学
统计
系
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2017年第11期118-128,共11页
基金
全国统计科学研究计划项目"基于众数统计量的收入分配差距测度及影响机制研究"(2013LY022)资助
文摘
经典众数回归模型可以准确刻画因变量条件众数与自变量之间的关系,是均值回归和分位数回归模型的重要补充。本文提出使用遗传算法、模拟退火算法等最优化算法估计经典众数回归模型系数向量,并给出了相应的统计检验方法,弥补了经典众数回归模型由于缺少渐进理论而无法给出显著性检验方法的缺陷。在实证分析中,本文利用众数回归分析方法研究了中国城镇居民的收入影响因素,发现城镇居民中占最大比例的群体的教育收益率仅为3.3%,远低于均值回归和中位数回归10%的教育收益率;经验年限拐点为11年,远低于均值回归和中位数回归22年的拐点;对于占最大比例的群体而言,签有劳动合同者的收入比没有签订劳动合同者的收入高15%左右。最后,本文基于上述结果从教育、技术培训、法律等方面给出了调节贫富差距的政策建议。
关键词
众数回归模型
遗传算法
模拟退火算法
收入
Keywords
Mode Regression Model
Genetic Algorithm
Simulated Annealing Algorithm
Income
分类号
F222.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
房地产业与银行业股票的相关性研究
被引量：
2
2
作者
田茂茜
虞克明
机构
石河子大学统计与金融系
英国布鲁奈尔
大学
数学
系
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第9期166-169,共4页
基金
石河子大学哲学社会科学中青年科研骨干培养基金资助项目(RWSK11-Y08)
文摘
在给定概率水平下,为了描述具有尖峰、肥尾、有偏等特性的金融变量之间的非线性相依结构,给出了能够准确刻画金融变量上述特性的非对称Laplace分布,首次推导出了以该分布为边际分布,联合分布由高斯Copula建立的非线性分位数回归模型。实证表明:高斯Copula非线性分位数回归模型能够更全面准确的描述房地产业与银行业股票收益率之间的风险相关关系,对于预测收益率和防范金融风险具有十分重要的意义。
关键词
高斯Copula
非线性分位数回归
非对称LAPLACE分布
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于最优化算法的众数回归理论及其在收入分配中的应用
田茂茜
虞克明
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2017
4
在线阅读
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职称材料
2
房地产业与银行业股票的相关性研究
田茂茜
虞克明
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013
2
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职称材料
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