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题名体制转换下等价鞅测度的构造研究
被引量：1
- 1
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作者
赵攀
肖庆宪
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机构
上海理工大学管理学院
皖西学院金融与数学学院
皖西学院金融风险智能控制与预警研究中心
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出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015年第4期475-484,共10页
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基金
国家自然科学基金(11171221)
上海市一流学科(系统科学)项目(XTKX2012)
+1 种基金
安徽省高校优秀青年基金(2012SQRL196)
安徽高校省级优秀青年基金重点项目(2013SQRL071ZD)~~
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文摘
体制转换资产价格模型可以描述宏观经济的影响,但在金融衍生产品定价所涉及的等价鞅测度的构造问题中,利用传统的Esscher变换方法得到的等价鞅测度实质上只考虑了微观市场风险,而没有考虑体制转换所表示的宏观经济风险.此外,经典的几何布朗运动不能刻画资产收益率的尖峰厚尾现象.本文首先利用马尔科夫过程和最大化非广延熵分布建立了一个新的资产价格模型.该模型可以同时描述体制转换和尖峰厚尾现象.然后利用鞅理论,借助微观市场的资产价格过程和宏观经济的马尔科夫过程的乘积给出了一种新的等价鞅测度构造方法,通过该方法构造的等价鞅测度包含了微观市场和宏观经济两种风险.最后,在该等价鞅测度下,给出了资产价格折现过程为鞅的充要条件,为进一步研究金融衍生产品的定价及风险控制提供了理论基础.
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关键词
TSALLIS熵
马尔科夫转换
等价鞅测度
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Keywords
Tsallis entropy
Markov switching
equivalent martingale measure
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名马尔科夫转换模型下的套期保值策略研究
被引量：4
- 2
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作者
赵攀
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机构
皖西学院金融与数学学院
皖西学院金融风险智能控制与预警研究中心
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出处
《贵州师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2017年第5期50-55,共6页
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基金
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2017A402)
安徽省自然科学基金项目(1608085QG169)
+1 种基金
安徽省高校优秀青年人才重点研究项目(gxyq ZD2016240)
安徽省高校人文社科重点研究项目(SK2016A0971)
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文摘
考虑微观市场和宏观经济两种风险因素,利用非广延统计理论和马尔科夫过程建立了具有体制转换性质的资产价格模型,运用等价鞅测度、效用无差别定价方法和随机动态控制理论,得到了等价鞅测度参数所满足的线性规划方程和最优套期保值策略。
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关键词
非广延Tsallis统计
马尔科夫转换
效用无差别定价
随机动态控制
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Keywords
nonextensive Tsallis statistics
Markov switching
utility indifference pricing
stochasticdynamic control
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名应用近似模糊熵的不完备信息系统属性约简
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作者
汪琼枝
郑文曦
王道然
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机构
皖西学院金融与数学学院
皖西学院金融风险智能控制与预警研究中心
中国科学技术大学
安徽星瑞齿轮传动有限公司品控部
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出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2016年第S1期81-82 102,102,共3页
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基金
安徽省高等学校省级自然科学研究项目(KJ2013B345)
安徽省高等学校省级教学研究项目(2012jyxm004)
安徽省自然科学基金项目(1508085QA04)资助
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文摘
属性约简是Rough集理论的重要研究内容,基于信息熵的属性约简是一种有效的属性约简方法。在实际应用中,获取的信息系统通常是不完备的。针对这种问题,在容差关系下对个体进行分类时,基于属性子集redu与CAttr(属性全集)-redu之间的内在联系,定义了一种新的知识熵,提出了一种新的应用近似模糊熵的不完备信息系统属性约简算法(newS算法),其时间复杂度是O(|C|~2∑mi=1(kpi)2)。最后,在ROSE和UCI data中的6个数据集上进行了实验仿真,结果表明newS算法是可行的,并且在同等约简效果下与其他算法相比具有更高的属性约简效率。
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关键词
不完备信息系统
模糊熵
属性约简
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Keywords
Incomplete information system
Fuzzy entropy
Attribute reduction
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分类号
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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