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含均值结构变点时间序列的贝叶斯单位根检验
被引量：
2
1
作者
卢整智
施晓燕
+1 位作者
宋爱民
何勇
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023年第2期11-14,共4页
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题,文章基于贝叶斯理论,先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置,再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根,并用Monte ...
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题,文章基于贝叶斯理论,先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置,再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根,并用Monte Carlo模拟方法进行仿真,验证该方法的有效性。研究发现:是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响,不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判;贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置,并能提高单位根检验功效。
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关键词
均值结构变点
单位根
伪检验
贝叶斯因子
置信区间
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题名
含均值结构变点时间序列的贝叶斯单位根检验
被引量：
2
1
作者
卢整智
施晓燕
宋爱民
何勇
机构
兰州城市
学院
信息工程
学院
甘肃
农业大学理
学院
甘肃民族师范学院数学学院
重庆科技
学院
数理与大数据
学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023年第2期11-14,共4页
基金
甘肃省自然科学基金资助项目(22JR5RA855)
甘肃省高等学校创新基金项目(2022A-175,2022B-104)
重庆市教委重点科技项目(KJZD-K20220150)。
文摘
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题,文章基于贝叶斯理论,先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置,再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根,并用Monte Carlo模拟方法进行仿真,验证该方法的有效性。研究发现:是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响,不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判;贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置,并能提高单位根检验功效。
关键词
均值结构变点
单位根
伪检验
贝叶斯因子
置信区间
Keywords
mean structural change points
unit root
pseudo test
Bayes factor
confidence interval
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
含均值结构变点时间序列的贝叶斯单位根检验
卢整智
施晓燕
宋爱民
何勇
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023
2
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