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中国信用债违约风险的重新测度:基于行业敏感性的独特视角
被引量：
4
1
作者
蓝发钦
燕群
谢东辉
《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020年第1期179-186,200,共9页
近年来,中国信用债违约风险事件集中爆发,仅2018年就有124只债券违约。因此,剖析中国信用债违约的特征,选择恰当的指标体系就信用债的违约风险开展科学预测,对于信用债市场的健康发展至关重要。有鉴于此,利用截至2018年9月末中国债券市...
近年来,中国信用债违约风险事件集中爆发,仅2018年就有124只债券违约。因此,剖析中国信用债违约的特征,选择恰当的指标体系就信用债的违约风险开展科学预测,对于信用债市场的健康发展至关重要。有鉴于此,利用截至2018年9月末中国债券市场全样本信用债数据,基于行业敏感性的独特视角,重新构建债券违约风险的预测模型,可实现对全市场信用债违约风险的模拟和演绎,并从相关结果中挖掘出中国信用债违约风险的特征,即近年来金融、地产等行业的企业违约风险大幅度提升,违约风险空间分布明显向南部地区转移,地方企业是信用风险较大的发债主体。
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关键词
信用债
违约风险模型
行业敏感性
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题名
中国信用债违约风险的重新测度:基于行业敏感性的独特视角
被引量：
4
1
作者
蓝发钦
燕群
谢东辉
机构
华东师范大学经济与
管理
学部
清华大学
瑞元资本管理有限公司
出处
《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020年第1期179-186,200,共9页
基金
国家自然科学基金青年项目“混业经营背景下我国商业银行非利息业务发展及其影响研究”(项目编号:71603085)
文摘
近年来,中国信用债违约风险事件集中爆发,仅2018年就有124只债券违约。因此,剖析中国信用债违约的特征,选择恰当的指标体系就信用债的违约风险开展科学预测,对于信用债市场的健康发展至关重要。有鉴于此,利用截至2018年9月末中国债券市场全样本信用债数据,基于行业敏感性的独特视角,重新构建债券违约风险的预测模型,可实现对全市场信用债违约风险的模拟和演绎,并从相关结果中挖掘出中国信用债违约风险的特征,即近年来金融、地产等行业的企业违约风险大幅度提升,违约风险空间分布明显向南部地区转移,地方企业是信用风险较大的发债主体。
关键词
信用债
违约风险模型
行业敏感性
Keywords
credit default
default risk model
industry sensitivity
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国信用债违约风险的重新测度:基于行业敏感性的独特视角
蓝发钦
燕群
谢东辉
《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020
4
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