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线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型
被引量：
1
1
作者
赵金娥
王贵红
+1 位作者
龙瑶
崔向照
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2010年第3期115-120,共6页
在线性红利下将保单到达过程推广为Poisson过程,并通过添加Brownian运动来刻画保险公司不确定的收益和付款,建立线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足...
在线性红利下将保单到达过程推广为Poisson过程,并通过添加Brownian运动来刻画保险公司不确定的收益和付款,建立线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分—微分方程。
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关键词
线性红利
干扰
破产概率
生存概率
积分-微分方程
鞅
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职称材料
题名
线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型
被引量：
1
1
作者
赵金娥
王贵红
龙瑶
崔向照
机构
红河
学院
数学
学院
玉溪农业职业技术学院计算机科学系
出处
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2010年第3期115-120,共6页
基金
云南省自然科学基金资助项目(2008CD186)
云南省教育厅科研基金资助项目(07Y10102)
文摘
在线性红利下将保单到达过程推广为Poisson过程,并通过添加Brownian运动来刻画保险公司不确定的收益和付款,建立线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分—微分方程。
关键词
线性红利
干扰
破产概率
生存概率
积分-微分方程
鞅
Keywords
linear dividend barrier
diffusion
ruin probability
survival probability
integral - differential equation
martingale
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型
赵金娥
王贵红
龙瑶
崔向照
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2010
1
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