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分数布朗运动环境中混合期权定价
被引量：
18
1
作者
刘韶跃
杨向群
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第1期153-157,共5页
本文在基本标的资产价格服从几何分数布朗运动且其波动率为常数的假设下,在基础标的资产有红利支付且无风险利率和红利率为非随机函数时求出了各种混合期权的定价公式。
关键词
分数布朗运动
混合期权
红利
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职称材料
题名
分数布朗运动环境中混合期权定价
被引量：
18
1
作者
刘韶跃
杨向群
机构
湘潭大学数学与科学计算学院
湖南师范
大学
数学与
计算
机
科学
学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第1期153-157,共5页
基金
国家自然科学基金(10271020)
高校博士点专项科研基金(20040542006)
湖南省青年骨干教师培养经费资助
文摘
本文在基本标的资产价格服从几何分数布朗运动且其波动率为常数的假设下,在基础标的资产有红利支付且无风险利率和红利率为非随机函数时求出了各种混合期权的定价公式。
关键词
分数布朗运动
混合期权
红利
Keywords
fractional Brownian motion
compound option
dividend
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
分数布朗运动环境中混合期权定价
刘韶跃
杨向群
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006
18
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