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对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文) 被引量：4: 1; 作者周杰明欧辉 +1 位作者莫晓云杨向群《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第6期1-13,共13页; 用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程... 展开更多; 关键词复合泊松风险过程扩散布朗运动阈分红策略 Gerber-Shiu期望折罚函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

有交易费的无套利市场模型被引量：2: 2; 作者李晨陈丽萍周玉元《湖南农业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期327-329,共3页; 假定任意两资产均可直接交易,且交易费率为资产和时间的非随机函数,建立了有交易费的连续时间市场模型;利用辅助鞅和资产折算函数等方法得到了一个重要结果,即在给定的可允许策略集下,该市场无套利.; 关键词交易费套利机会市场模型辅助鞅; 在线阅读下载PDF 职称材料

平方误差和LINEX损失函数下逆Rayleigh分布参数的经验Bayes估计被引量：6: 3; 作者李兰平《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第1期81-83,共3页; 在平方误差和LINEX损失函数下,导出了逆Rayleigh分布参数的极大似然估计、Bayes估计和经验Bayes估计,并给出了Monte Carlo数值模拟比较结果。; 关键词 BAYES估计平方误差损失 LINEX损失经验BAYES估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

用独立乘积空间构造相依随机变量的组装法被引量：4: 4; 作者莫晓云《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2010年第2期3-6,共4页; 给出了一种利用独立乘积空间构造相依随机变量或相依随机过程的组装方法.首先,依照给定的条件,构造一些独立随机变量;然后,将独立随机变量进行组装,得到要求的相依随机变量.该方法的优点是:构造相依随机变量或相依随机过程时,不用算出... 展开更多; 关键词独立乘积空间独立随机变量组装法相依随机变量相依随机过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类新的加权平方损失函数下几何分布的Bayes可靠性分析被引量：6: 5; 作者李兰平《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第11期81-82,共2页; 文章在一类新的加权平方损失函数下,讨论了几何分布可靠度的Bayes估计问题。可靠度的先验分布分为无信息和共轭先验分布两种情形讨论。导出了可靠度的Bayes估计,并利用Monte Carlo数值模拟对几种估计进行比较。; 关键词住户调查样本数据误差; 在线阅读下载PDF 职称材料

社会福利函数与拟序下的不公平测度研究被引量：1: 6; 作者刘薇《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期528-532,共5页; 收入分配的不公平测度是福利经济学研究的一个主要问题.本文首先将不公平度量的四个基本公理应用到福利函数、不公平指数和拟序下不公平测度中去,研究表明:3种测度均满足人口原则、对称性和齐次性.再将平移不变性应用到不公平指数和拟... 展开更多; 关键词福利函数不公平指数拟序不公平度量; 在线阅读下载PDF 职称材料

异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价被引量：1: 7; 作者朱丹《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2016年第5期83-88,共6页; 从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任选期权定价公式.; 关键词巨灾标准期权任选期权风险中性定价波动源模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

Vasiek利率模型下住房抵押贷款限额保险的鞅评价: 8; 作者李晨陈丽萍《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2012年第1期39-41,共3页; 假设房价服从一般扩散过程,利用鞅定价方法,分析了随机利率模型下住房抵押贷款限额保险的定价问题,得到了该保险的无套利定价公式.; 关键词随机利率抵押贷款保险期权鞅定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类有界误差损失函数下比例危险率模型参数的Bayes估计: 9; 作者李兰平《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第22期77-79,共3页; 在进行Bayes分析时,有界误差损失函数常比无界误差损失函数有更好的稳健性。本文基于一类有界误差损失函数——转换的Gamma损失函数,研究比例危险率模型参数的估计问题。在共轭先验分布为伽玛分布时,得到了参数的Bayes估计和经验Bayes... 展开更多; 关键词有界损失 BAYES估计经验BAYES估计转换的Gamma损失函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文) 被引量：4: 1; 作者周杰明欧辉莫晓云杨向群; 机构湖南师范大学数学与计算机科学学院湖南财政经济学院基础课部; 出处《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第6期1-13,共13页; 基金国家自然科学基金资助项目(11171101) 湖南师范大学青年基金资助项目(71001) 湖南省研究生科研创新资助项目(CX2011B197); 文摘用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式.; 关键词复合泊松风险过程扩散布朗运动阈分红策略 Gerber-Shiu期望折罚函数; Keywords compound Poisson risk model diffusion Brownian motion threshold dividend strategy Gerber-Shiu expected discounted penalty function; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名有交易费的无套利市场模型被引量：2: 2; 作者李晨陈丽萍周玉元; 机构湖南农业大学理学院湖南财政经济学院基础课部; 出处《湖南农业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期327-329,共3页; 基金湖南农业大学人才科学基金(2005WD14); 文摘假定任意两资产均可直接交易,且交易费率为资产和时间的非随机函数,建立了有交易费的连续时间市场模型;利用辅助鞅和资产折算函数等方法得到了一个重要结果,即在给定的可允许策略集下,该市场无套利.; 关键词交易费套利机会市场模型辅助鞅; Keywords transaction costs arbitrage opportunity market model auxiliary martingale; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名平方误差和LINEX损失函数下逆Rayleigh分布参数的经验Bayes估计被引量：6: 3; 作者李兰平; 机构湖南财政经济学院基础课部; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第1期81-83,共3页; 文摘在平方误差和LINEX损失函数下,导出了逆Rayleigh分布参数的极大似然估计、Bayes估计和经验Bayes估计,并给出了Monte Carlo数值模拟比较结果。; 关键词 BAYES估计平方误差损失 LINEX损失经验BAYES估计; 分类号 O213 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名用独立乘积空间构造相依随机变量的组装法被引量：4: 4; 作者莫晓云; 机构湖南财政经济学院基础课部; 出处《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2010年第2期3-6,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(10871064) 湖南省教育厅科研资助项目(09C011); 文摘给出了一种利用独立乘积空间构造相依随机变量或相依随机过程的组装方法.首先,依照给定的条件,构造一些独立随机变量;然后,将独立随机变量进行组装,得到要求的相依随机变量.该方法的优点是:构造相依随机变量或相依随机过程时,不用算出联合分布或有限维分布族;研究它们时可以使用较方便的、简单的处理独立随机变量的方法;还可以给出一些随机过程存在性的概率的构造性证明.; 关键词独立乘积空间独立随机变量组装法相依随机变量相依随机过程; Keywords independent product space assembly method of independent random variables dependent random variables dependent random processes; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类新的加权平方损失函数下几何分布的Bayes可靠性分析被引量：6: 5; 作者李兰平; 机构湖南财政经济学院基础课部; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第11期81-82,共2页; 文摘文章在一类新的加权平方损失函数下,讨论了几何分布可靠度的Bayes估计问题。可靠度的先验分布分为无信息和共轭先验分布两种情形讨论。导出了可靠度的Bayes估计,并利用Monte Carlo数值模拟对几种估计进行比较。; 关键词住户调查样本数据误差; 分类号 F212.1 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名社会福利函数与拟序下的不公平测度研究被引量：1: 6; 作者刘薇; 机构湖南财政经济学院基础课部; 出处《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期528-532,共5页; 基金全国统计科研计划项目(LX2005-Y13) 湖南省教育厅重点项目(07A003) 湖南省高等学校科研基金项目(08C120); 文摘收入分配的不公平测度是福利经济学研究的一个主要问题.本文首先将不公平度量的四个基本公理应用到福利函数、不公平指数和拟序下不公平测度中去,研究表明:3种测度均满足人口原则、对称性和齐次性.再将平移不变性应用到不公平指数和拟序下不公平的测度中,研究结论得出:在一定条件下,个体效用、依赖秩的社会福利函数与拟序下的不公平指数性质等价.以上研究结论为收入分配的不公平度量提供了新的理论依据.; 关键词福利函数不公平指数拟序不公平度量; Keywords welfare function inequality index Quasi-Ordering inequality measurement; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价被引量：1: 7; 作者朱丹; 机构湖南财政经济学院基础课部; 出处《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2016年第5期83-88,共6页; 基金湖南省软科学基金资助项目(2011ZK3101) 湖南财政经济学院科研项目(K201101); 文摘从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任选期权定价公式.; 关键词巨灾标准期权任选期权风险中性定价波动源模型; Keywords catastrophe option chooser option risk-neutral valuation models of fluctuation of stock price; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Vasiek利率模型下住房抵押贷款限额保险的鞅评价: 8; 作者李晨陈丽萍; 机构湖南农业大学东方科技学院湖南财政经济学院基础课部; 出处《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2012年第1期39-41,共3页; 基金国家自然科学基金资助(11171101) 湖南省教育厅科研项目资助(11C0212); 文摘假设房价服从一般扩散过程,利用鞅定价方法,分析了随机利率模型下住房抵押贷款限额保险的定价问题,得到了该保险的无套利定价公式.; 关键词随机利率抵押贷款保险期权鞅定价; Keywords random rates of interest mortgage insurance option martingale pricing; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类有界误差损失函数下比例危险率模型参数的Bayes估计: 9; 作者李兰平; 机构湖南财政经济学院基础课部; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第22期77-79,共3页; 基金湖南省自然科学基金青年项目(2015JJ3030); 文摘在进行Bayes分析时,有界误差损失函数常比无界误差损失函数有更好的稳健性。本文基于一类有界误差损失函数——转换的Gamma损失函数,研究比例危险率模型参数的估计问题。在共轭先验分布为伽玛分布时,得到了参数的Bayes估计和经验Bayes估计。最后通过数值模拟例子说明得到的估计比平方误差损失和LINEX损失函数下的估计具有较强的稳健性。; 关键词有界损失 BAYES估计经验BAYES估计转换的Gamma损失函数; 分类号 O21 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)	周杰明欧辉莫晓云杨向群	《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心	2012	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	有交易费的无套利市场模型	李晨陈丽萍周玉元	《湖南农业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2006	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	平方误差和LINEX损失函数下逆Rayleigh分布参数的经验Bayes估计	李兰平	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2013	6	在线阅读下载PDF 职称材料
4	用独立乘积空间构造相依随机变量的组装法	莫晓云	《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心	2010	4	在线阅读下载PDF 职称材料
5	一类新的加权平方损失函数下几何分布的Bayes可靠性分析	李兰平	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2012	6	在线阅读下载PDF 职称材料
6	社会福利函数与拟序下的不公平测度研究	刘薇	《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价	朱丹	《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心	2016	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	Vasiek利率模型下住房抵押贷款限额保险的鞅评价	李晨陈丽萍	《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
9	一类有界误差损失函数下比例危险率模型参数的Bayes估计	李兰平	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料