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不可交易资产的平方套期保值问题
被引量：
1
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作者
杨建奇
赵守娟
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2016年第1期30-38,共9页
提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出...
提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出了平方套期保值标准下的最优策略.最后通过Monte Carlo方法验证了套期保值策略的有效性.
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关键词
不可交易资产
跳扩散过程
平方套期保值
效用最优
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职称材料
双随机跳扩散模型下亚式期权的定价
2
作者
杨建奇
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第2期159-167,共9页
研究了双随机跳扩散模型下的亚式期权的定价问题.首先引入一个双随机跳扩散过程.然后通过测度变换消除了亚式期权定价中的路经依赖性问题.最后利用鞅定价方法和Ito引理得到了跳扩散模型下的亚式期权价格必须满足的一个积微分方程.通过...
研究了双随机跳扩散模型下的亚式期权的定价问题.首先引入一个双随机跳扩散过程.然后通过测度变换消除了亚式期权定价中的路经依赖性问题.最后利用鞅定价方法和Ito引理得到了跳扩散模型下的亚式期权价格必须满足的一个积微分方程.通过数值求解该积微分方程就可以得到了亚式期权的价格,供投资者参考.
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关键词
鞅方法
定价
跳扩散模型
亚式期权
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职称材料
题名
不可交易资产的平方套期保值问题
被引量：
1
1
作者
杨建奇
赵守娟
机构
湖南科技学院计算数学研究所
新乡
学院
数学
系
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2016年第1期30-38,共9页
基金
国家自然科学基金(71271136)
2014年湖南省教育厅教改项目(481)
+1 种基金
湖南科技学院精品视频共享课程(概率论)
重点学科建设项目(计算数学)
文摘
提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出了平方套期保值标准下的最优策略.最后通过Monte Carlo方法验证了套期保值策略的有效性.
关键词
不可交易资产
跳扩散过程
平方套期保值
效用最优
Keywords
non-tradable assets
jump-diffusion process
quadratic hedging
utility optimal
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
双随机跳扩散模型下亚式期权的定价
2
作者
杨建奇
机构
湖南科技学院计算数学研究所
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第2期159-167,共9页
基金
2014湖南省教育厅教改项目(481)
湖南科技学院精品视频课程项目(概率论)和计算数学重点学科项目资助
文摘
研究了双随机跳扩散模型下的亚式期权的定价问题.首先引入一个双随机跳扩散过程.然后通过测度变换消除了亚式期权定价中的路经依赖性问题.最后利用鞅定价方法和Ito引理得到了跳扩散模型下的亚式期权价格必须满足的一个积微分方程.通过数值求解该积微分方程就可以得到了亚式期权的价格,供投资者参考.
关键词
鞅方法
定价
跳扩散模型
亚式期权
Keywords
Martingale method, pricing, jump-diffusion model, Asian options.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
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作者
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发文年
被引量
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1
不可交易资产的平方套期保值问题
杨建奇
赵守娟
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2016
1
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职称材料
2
双随机跳扩散模型下亚式期权的定价
杨建奇
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015
0
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