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我国股票市场价格波动的非对称性及其国际比较
被引量：
4
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作者
吴毅芳
彭丹
《中南大学学报（社会科学版）》
2007年第5期568-572,612,共6页
以7个国家的综合指数(包括我国上证指数与深成指数)为样本,以EGARCH模型系统研究我国股票市场上价格波动的非对称性以及这种非对称性与成熟市场上的差别。结果发现,与成熟的股票市场相比,我国股票市场上价格波动的非对称较弱,这可能是...
以7个国家的综合指数(包括我国上证指数与深成指数)为样本,以EGARCH模型系统研究我国股票市场上价格波动的非对称性以及这种非对称性与成熟市场上的差别。结果发现,与成熟的股票市场相比,我国股票市场上价格波动的非对称较弱,这可能是由于我国股票市场的特殊结构与贷款利率缺乏刚性所造成的。
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关键词
杠杆效应
综合指数
成熟市场
EGARCH模型
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题名
我国股票市场价格波动的非对称性及其国际比较
被引量：
4
1
作者
吴毅芳
彭丹
机构
湖南省国立投资控股有限公司
湖南
大学工商管理学院
出处
《中南大学学报（社会科学版）》
2007年第5期568-572,612,共6页
基金
国家自然科学基金(79870031)
文摘
以7个国家的综合指数(包括我国上证指数与深成指数)为样本,以EGARCH模型系统研究我国股票市场上价格波动的非对称性以及这种非对称性与成熟市场上的差别。结果发现,与成熟的股票市场相比,我国股票市场上价格波动的非对称较弱,这可能是由于我国股票市场的特殊结构与贷款利率缺乏刚性所造成的。
关键词
杠杆效应
综合指数
成熟市场
EGARCH模型
Keywords
leverage effect
composite index
mature stock market
EGARCH
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国股票市场价格波动的非对称性及其国际比较
吴毅芳
彭丹
《中南大学学报（社会科学版）》
2007
4
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