论我国金融业宏观审慎管理制度研究的基本框架 被引量：9

1

作者 彭建刚 吕志华 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第1期2-7,共6页

为了防范系统性风险,我国金融业有必要建立宏观审慎管理制度。我国金融业宏观审慎管理制度框架体系应由逆周期的宏观调控机制、宏观审慎管理与微观审慎管理相结合的金融机构监管机制、系统性金融风险的动态预警机制三个方面构成,还应包... 为了防范系统性风险,我国金融业有必要建立宏观审慎管理制度。我国金融业宏观审慎管理制度框架体系应由逆周期的宏观调控机制、宏观审慎管理与微观审慎管理相结合的金融机构监管机制、系统性金融风险的动态预警机制三个方面构成,还应包括推行金融业宏观审慎管理制度的相关政策。 展开更多

关键词 宏观审慎管理 金融业 系统性风险

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地方中小金融机构支持县域经济发展的实证分析--以湖南省望城县为例 被引量：5

2

作者 冯湘勇 彭建刚 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2010年第6期26-32,共7页

以湖南省望城县为例,首先利用格兰杰因果检验方法,从产业的角度分析地方中小金融机构对县域经济的支持作用;然后,在对柯布-道格拉斯生产函数模型作合理拓展的基础上,将金融要素引入到该模型中,测算金融要素对地方经济增长的贡献。实证... 以湖南省望城县为例,首先利用格兰杰因果检验方法,从产业的角度分析地方中小金融机构对县域经济的支持作用;然后,在对柯布-道格拉斯生产函数模型作合理拓展的基础上,将金融要素引入到该模型中,测算金融要素对地方经济增长的贡献。实证分析结果表明,中小金融机构对县域经济具有重要的推动作用。 展开更多

关键词 地方中小金融机构 县域经济发展 金融要素贡献

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引导民间资本进入新型农村金融机构 被引量：28

3

作者 彭建刚 王惠 何婧 《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第3期41-46,共6页

新型农村金融机构发展的瓶颈在于资金来源的匮乏,扩大资金来源渠道刻不容缓。通过合理的政策和得力的措施,可以引导民间资本参与小额贷款组织、参与村镇银行、参与农村资金互助社。应加大农村金融机构对内开放力度,改善农村金融的生态环... 新型农村金融机构发展的瓶颈在于资金来源的匮乏,扩大资金来源渠道刻不容缓。通过合理的政策和得力的措施,可以引导民间资本参与小额贷款组织、参与村镇银行、参与农村资金互助社。应加大农村金融机构对内开放力度,改善农村金融的生态环境,促进民间资本与地方中小金融机构的有机融合。 展开更多

关键词 民间资本 村镇银行 小额贷款组织 农村资金互助社

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金融素养对农户适度规模经营的影响 被引量：9

4

作者 彭建刚 鲁斯玮 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2023年第3期2-9,共8页

基于系统相关性,农户的适度规模经营需同时考虑耕地面积扩大和部分农业生产环节外包。在阐发金融素养影响农户适度规模经营机理的基础上,运用中国家庭金融调查数据和有序Probit模型实证检验金融素养与农户适度规模经营的关系,发现金融... 基于系统相关性,农户的适度规模经营需同时考虑耕地面积扩大和部分农业生产环节外包。在阐发金融素养影响农户适度规模经营机理的基础上,运用中国家庭金融调查数据和有序Probit模型实证检验金融素养与农户适度规模经营的关系,发现金融素养对农户适度规模经营有显著的正向影响。异质性分析结果表明,因农户所在地区和确权土地拥有情况不同,金融素养对农户适度规模经营的影响存在差异。 展开更多

关键词 农户 金融素养 适度规模经营 土地流转 部分农业生产环节外包

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基于监管协调创新的银行资产负债比例管理的改进 被引量：1

5

作者 彭建刚 张倚胜 刘凡璠 《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2016年第4期72-78,共7页

原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足,缺乏动态化的考虑,没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要求。通过引入经济资本约束和宏观审慎理念,对商业银行资产负债比例线性规划模型进行了改进。经过改进的... 原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足,缺乏动态化的考虑,没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要求。通过引入经济资本约束和宏观审慎理念,对商业银行资产负债比例线性规划模型进行了改进。经过改进的管理模型适应了动态化的资本管理,使资产负债比例管理能够满足宏观审慎监管与微观审慎监管协调的新要求,在宏观审慎框架下实现商业银行资产负债比例管理与经济资本管理理念的有机结合,提高了商业银行控制风险的能力。 展开更多

关键词 宏观审慎监管 资产负债比例管理 RAROC 经济资本

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基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明 被引量：11

6

作者 彭建刚 吕志华 +1 位作者 张丽寒 屠海波 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期80-84,共5页

提出并证明了基于RAROC商业银行贷款定价的比较优势原理.以任意2家银行有各自固定的RAROC为前提,在对不同信用等级客户的贷款定价上因总成本率和RAROC的不同而分别存在优势.这一比较优势原理可作为商业银行选择贷款客户的理论依据.

关键词 商业银行 经济资本配置 贷款 定价 优势

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宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制 被引量：32

7

作者 彭建刚 王佳 邹克 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第4期2-8,共7页

存贷期限错配的流动性风险存在顺周期性与传染性,有必要从宏观审慎视角分析存贷期限错配流动性风险与系统性风险的关系。通过测算期限错配流动性缺口,对我国商业银行业资产占比很大的15家商业银行的存贷期限错配流动性风险进行识别,得... 存贷期限错配的流动性风险存在顺周期性与传染性,有必要从宏观审慎视角分析存贷期限错配流动性风险与系统性风险的关系。通过测算期限错配流动性缺口,对我国商业银行业资产占比很大的15家商业银行的存贷期限错配流动性风险进行识别,得出存贷期限错配流动性风险是2013年"钱荒"事件发生的重要导因的结论。采用适当的变量并通过面板回归模型分析,能够识别存贷款期限错配流动性风险的主要宏观影响因素和微观影响因素。因此,应从国家金融管理部门的外部控制和商业银行的内部控制两个方面控制存贷期限错配的流动性风险。 展开更多

关键词 宏观审慎管理 存贷期限错配 流动性风险 识别 控制

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测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨 被引量：7

8

作者 彭建刚 易宇 李樟飞 《管理学报》 CSSCI 2009年第6期828-833,共6页

结合我国商业银行贷款5级分类的实施,在回顾、分析国外商业银行违约贷款测算模型演变的基础上,首次提出用贷款违约表法测算我国商业银行贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上,能适时测算贷款的违约概率,有利于我国商... 结合我国商业银行贷款5级分类的实施,在回顾、分析国外商业银行违约贷款测算模型演变的基础上,首次提出用贷款违约表法测算我国商业银行贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上,能适时测算贷款的违约概率,有利于我国商业银行合理地测算贷款组合的预期损失和非预期损失。 展开更多

关键词 违约概率 违约表法 5级分类 信用等级

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融资流动性对商业银行资产配置行为的动态影响 被引量：8

9

作者 彭建刚 黎灵芝 刘波 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2015年第3期2-8,共7页

使用14家上市银行2007~2013年季度数据建立面板向量自回归（PVAR）模型，运用脉冲响应函数分析融资流动性对银行资产配置行为的动态影响。研究结果表明：存款成本和银行间融资成本的上升，会激励银行增加风险资产，减少流动性储备，不... 使用14家上市银行2007~2013年季度数据建立面板向量自回归（PVAR）模型，运用脉冲响应函数分析融资流动性对银行资产配置行为的动态影响。研究结果表明：存款成本和银行间融资成本的上升，会激励银行增加风险资产，减少流动性储备，不利于银行防范结构性流动性风险；存款流失会削弱银行贷款扩张的动力，提升流动性偏好；同业融资依赖性的上升短期内可以改善银行资产的流动性，长期则会加大资金借短贷长的问题，为流动性危机埋下隐患。 展开更多

关键词 融资流动性 资产配置 PVAR模型 脉冲响应

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基于系统整体性的商业银行系统重要性评估方法 被引量：5

10

作者 彭建刚 马亚芳 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第6期2-7,共6页

从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风... 从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风险时同时考虑了相关银行和其存款客户遭受的损失,根据这两方面的损失采用夏普利值计算各银行对系统性风险的贡献,以此评估各银行的系统重要性。研究结果表明,商业银行的资产规模及其与其他银行的关联性是影响商业银行系统重要性的重要因素。 展开更多

关键词 商业银行 系统整体性 夏普利值 系统重要性 系统性风险

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基于违约损失率变化的CreditRisk+模型的一种修正 被引量：1

11

作者 彭建刚 吕志华 《预测》 CSSCI 北大核心 2009年第6期48-52,共5页

本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上,对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正,提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步... 本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上,对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正,提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步提高了计算贷款组合非预期损失的精度。在此基础上,采用鞍点逼近算法进行了算例分析。 展开更多

关键词 CREDITRISK+模型 违约损失率 违约相关性 鞍点逼近 非预期损失

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