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基于系统性金融风险防范的银行业监管制度改革的战略思考
被引量：
27
1
作者
彭建刚
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2011年第1期2-6,共5页
宏观审慎监管应视所有金融机构为一有机整体。银行业系统性金融风险监管的核心是构建一个以宏观审慎监管为基点的银行业监管制度。在这一制度下,实行专业化监管和统一监管相结合。宏观审慎监管制度的设计需要运用系统科学方法从制度建...
宏观审慎监管应视所有金融机构为一有机整体。银行业系统性金融风险监管的核心是构建一个以宏观审慎监管为基点的银行业监管制度。在这一制度下,实行专业化监管和统一监管相结合。宏观审慎监管制度的设计需要运用系统科学方法从制度建设和运行机制两方面考虑。
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关键词
系统性金融风险
宏观审慎监管
监管制度改革
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职称材料
不良贷款率对银行业影响的统计关系检验
被引量：
13
2
作者
彭建刚
邹克
张倚胜
《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第5期58-64,共7页
在5%的显著性水平下,不良贷款率对资本利润率、净利差、资本充足率有单向格兰杰因果关系;而存贷比、流动性比率对不良贷款率有单向格兰杰因果关系;拨备覆盖率与不良贷款率在不同滞后期格兰杰因果关系不同。当不良贷款率上升时,商业银行...
在5%的显著性水平下,不良贷款率对资本利润率、净利差、资本充足率有单向格兰杰因果关系;而存贷比、流动性比率对不良贷款率有单向格兰杰因果关系;拨备覆盖率与不良贷款率在不同滞后期格兰杰因果关系不同。当不良贷款率上升时,商业银行不应通过承担更高的风险选择高贷款利率的贷款项目以实现其经营绩效;在系统性风险可控的前提下,监管部门和中央银行实施逆周期调整,可适当有选择性地提高容忍度,允许部分商业银行或业务条线调整对资本的计提标准,降低其顺周期性;商业银行应注重盈利性、流动性、安全性之间的平衡,理性对待不良贷款率上升。
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关键词
不良贷款率
格兰杰因果检验
信用风险
宏观审慎监管
微观审慎监管
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职称材料
基于CPV模型改进的信用风险宏观压力测试研究
被引量：
1
3
作者
曹麟
彭建刚
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第12期107-113,共7页
对CPV模型的残差相关性假设进行了调整,使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理,从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导模型进行参数估计,避免了宏观经济因子因多重共线性不能进压力测试系统这一问题.通过似无关回归对情景生成模...
对CPV模型的残差相关性假设进行了调整,使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理,从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导模型进行参数估计,避免了宏观经济因子因多重共线性不能进压力测试系统这一问题.通过似无关回归对情景生成模型参数进行估计,在信用风险传导模型含有宏观经济因子滞后项情况下,使用蒙特卡洛模拟方法进行压力情景生成.算例分析结果表明,本文提出的压力测试方法可有效地应用于银行业逆周期管理.
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关键词
CPV模型
宏观压力测试
多重共线性
偏最小二乘法
蒙特卡洛模拟
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职称材料
题名
基于系统性金融风险防范的银行业监管制度改革的战略思考
被引量：
27
1
作者
彭建刚
机构
湖南大学金融与统计学院金融管理研究中心
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2011年第1期2-6,共5页
基金
国家自然科学基金项目(71073048)
文摘
宏观审慎监管应视所有金融机构为一有机整体。银行业系统性金融风险监管的核心是构建一个以宏观审慎监管为基点的银行业监管制度。在这一制度下,实行专业化监管和统一监管相结合。宏观审慎监管制度的设计需要运用系统科学方法从制度建设和运行机制两方面考虑。
关键词
系统性金融风险
宏观审慎监管
监管制度改革
Keywords
Systemic Financial Risk
Macro-prudential Regulation
Reform of Regulation System
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
在线阅读
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职称材料
题名
不良贷款率对银行业影响的统计关系检验
被引量：
13
2
作者
彭建刚
邹克
张倚胜
机构
湖南大学金融与统计学院金融管理研究中心
出处
《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第5期58-64,共7页
基金
国家自然科学基金项目"我国银行业宏观审慎管理与微观审慎管理协调创新研究"(71373071)
文摘
在5%的显著性水平下,不良贷款率对资本利润率、净利差、资本充足率有单向格兰杰因果关系;而存贷比、流动性比率对不良贷款率有单向格兰杰因果关系;拨备覆盖率与不良贷款率在不同滞后期格兰杰因果关系不同。当不良贷款率上升时,商业银行不应通过承担更高的风险选择高贷款利率的贷款项目以实现其经营绩效;在系统性风险可控的前提下,监管部门和中央银行实施逆周期调整,可适当有选择性地提高容忍度,允许部分商业银行或业务条线调整对资本的计提标准,降低其顺周期性;商业银行应注重盈利性、流动性、安全性之间的平衡,理性对待不良贷款率上升。
关键词
不良贷款率
格兰杰因果检验
信用风险
宏观审慎监管
微观审慎监管
Keywords
non-performing loan ratio
Granger Causality Test
credit risk
macro-prudential supervision
micro-prudential supervision
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于CPV模型改进的信用风险宏观压力测试研究
被引量：
1
3
作者
曹麟
彭建刚
机构
湖南大学金融与统计学院金融管理研究中心
出处
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第12期107-113,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71073048)
教育部博士点基金博导类项目(20110161110023)
文摘
对CPV模型的残差相关性假设进行了调整,使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理,从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导模型进行参数估计,避免了宏观经济因子因多重共线性不能进压力测试系统这一问题.通过似无关回归对情景生成模型参数进行估计,在信用风险传导模型含有宏观经济因子滞后项情况下,使用蒙特卡洛模拟方法进行压力情景生成.算例分析结果表明,本文提出的压力测试方法可有效地应用于银行业逆周期管理.
关键词
CPV模型
宏观压力测试
多重共线性
偏最小二乘法
蒙特卡洛模拟
Keywords
CPV model
macro stress testing
multicollinearity
partial least squares
Monte Carlo simulation
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于系统性金融风险防范的银行业监管制度改革的战略思考
彭建刚
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2011
27
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
不良贷款率对银行业影响的统计关系检验
彭建刚
邹克
张倚胜
《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015
13
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于CPV模型改进的信用风险宏观压力测试研究
曹麟
彭建刚
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
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职称材料
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