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部分信息下的最优投资消费策略显式解被引量：8: 1; 作者杨昭军李致中邹捷中《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期390-398,共9页; 本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题．在较一般情形下，给出了由证券交易价格．（部分信息）决定的最优投资消费策略显式解．; 关键词投资消费 Clark公式最优化问题证券交易价格消费效用; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于AT89C51物理功耗攻击实验平台研究被引量：2: 2; 作者李浪李肯立 +2 位作者焦铬王玉奇邹祎《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第7期2681-2682,共2页; 功耗攻击是一种对加密芯片密钥进行攻击的方式,加密芯片功耗攻击与防御是目前信息安全的研究热点。但功耗分析的实验平台构建却比较困难,以DES加密算法为例,构建了一个基于AT89C51功耗攻击物理实验平台。详细叙述了物理实验平台的建立... 展开更多; 关键词功耗攻击 DES AT89C51 物理实验平台; 在线阅读下载PDF 职称材料

多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价被引量：4: 3; 作者邓国和杨向群《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期127-136,共10页; 在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问... 展开更多; 关键词双指数跳扩散过程欧式期权多因素CIR模型市场结构风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

债务固定的公司最优投资策略被引量：3: 4; 作者杨昭军《系统工程学报》 CSCD 2001年第2期138-141,155,共5页; 从贷款利率高于存款利率的实际出发 ,对单位时间内必须偿还固定数量债务的负债公司 ,讨论他们极小化破产罚款额贴现值的最优投资策略问题 ,得到最优策略是公司当前财富净值的分段线性函数 .通过比较 ,可看出存贷利率差异对公司行为的具... 展开更多; 关键词随机控制最优投资策略债务负债公司存款利率银行; 在线阅读下载PDF 职称材料

Dirichlet外问题的概率数值方法: 5; 作者唐立黄立宏杨文胜《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第4期571-576,共6页; 针对定解区域是无界区域的Dirichlet外问题,提出了一种新的有效的概率数值方法,它是从解的随机表达式出发,将无界区域上的问题转化成区域边界上的问题.此时,只要在边界上进行剖分,将问题离散化,然后在无界区域外的有界区域内构作一个辅... 展开更多; 关键词 DIRICHLET外问题布朗运动漂移布朗运动首中时分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名部分信息下的最优投资消费策略显式解被引量：8: 1; 作者杨昭军李致中邹捷中; 机构湖南大学数学博士后流动站中南大学科研所; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期390-398,共9页; 文摘本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题．在较一般情形下，给出了由证券交易价格．（部分信息）决定的最优投资消费策略显式解．; 关键词投资消费 Clark公式最优化问题证券交易价格消费效用; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] O224 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于AT89C51物理功耗攻击实验平台研究被引量：2: 2; 作者李浪李肯立焦铬王玉奇邹祎; 机构衡阳师范学院计算机科学系湖南大学数学博士后流动站; 出处《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第7期2681-2682,共2页; 基金国家自然科学基金资助项目(61133005) 湖南省教育厅青年项目(11B018) +2 种基金湖南省博士后基金资助项目(897203005); 文摘功耗攻击是一种对加密芯片密钥进行攻击的方式,加密芯片功耗攻击与防御是目前信息安全的研究热点。但功耗分析的实验平台构建却比较困难,以DES加密算法为例,构建了一个基于AT89C51功耗攻击物理实验平台。详细叙述了物理实验平台的建立过程、注意事项、实验结果,该功耗攻击物理实验平台构建相对简单,实验运算速度较快,且具有加密算法易于修正的灵活性,可以方便地对加密算法的功耗特性进行改进与验证。; 关键词功耗攻击 DES AT89C51 物理实验平台; Keywords power analysis attack DES AT89C51 physical experiment platform; 分类号 TP309 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价被引量：4: 3; 作者邓国和杨向群; 机构湖南大学数学博士后流动站广西师范大学数学科学学院湖南师范大学数学与计算机科学学院; 出处《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期127-136,共10页; 基金国家自然科学基金(40675023) 广西自然科学基金(桂科自0991091); 文摘在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.; 关键词双指数跳扩散过程欧式期权多因素CIR模型市场结构风险; Keywords double exponential jump-diffusion process European option multi-factor CIR model market structure risks; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名债务固定的公司最优投资策略被引量：3: 4; 作者杨昭军; 机构湖南大学数学博士后流动站; 出处《系统工程学报》 CSCD 2001年第2期138-141,155,共5页; 文摘从贷款利率高于存款利率的实际出发 ,对单位时间内必须偿还固定数量债务的负债公司 ,讨论他们极小化破产罚款额贴现值的最优投资策略问题 ,得到最优策略是公司当前财富净值的分段线性函数 .通过比较 ,可看出存贷利率差异对公司行为的具体影响。; 关键词随机控制最优投资策略债务负债公司存款利率银行; Keywords security portfolio theory the rate difference of saving and loan controlled diffusion process stochastic control; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Dirichlet外问题的概率数值方法: 5; 作者唐立黄立宏杨文胜; 机构湖南大学数学博士后流动站湖南大学数学与计量经济学院中南大学数学科学与计算技术学院; 出处《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第4期571-576,共6页; 基金国家自然科学基金(No.19871027)中南大学文理研究基金资助的项目.; 文摘针对定解区域是无界区域的Dirichlet外问题,提出了一种新的有效的概率数值方法,它是从解的随机表达式出发,将无界区域上的问题转化成区域边界上的问题.此时,只要在边界上进行剖分,将问题离散化,然后在无界区域外的有界区域内构作一个辅助球,并且利用布朗运动、漂移布朗运动从球外一点出发,首中球面的位置和时间的分布等,就可以获得Dirichlet外问题的数值解.; 关键词 DIRICHLET外问题布朗运动漂移布朗运动首中时分布; Keywords Exterior Dirichlet problem, Brownian motion, Brownian motion with drift, Distributions of the time; 分类号 O241 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	部分信息下的最优投资消费策略显式解	杨昭军李致中邹捷中	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2001	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于AT89C51物理功耗攻击实验平台研究	李浪李肯立焦铬王玉奇邹祎	《计算机应用研究》 CSCD 北大核心	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价	邓国和杨向群	《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2009	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	债务固定的公司最优投资策略	杨昭军	《系统工程学报》 CSCD	2001	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	Dirichlet外问题的概率数值方法	唐立黄立宏杨文胜	《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料