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扩散过程瞬时波动率核估计的强相合性 被引量:1
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作者 杨昕 杨善朝 +1 位作者 邢国东 杨秀桃 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第3期383-393,共11页
资产价格的波动性是学者们十分关注的重要研究课题.近年来,学者们提出了许多波动率的估计方法,并研究了估计量的相合性和渐近正态性.本文重点研究了Kristensen[26]提出的NW型瞬时波动率核估计,指出其证明过程中存在的一些错误,并在合理... 资产价格的波动性是学者们十分关注的重要研究课题.近年来,学者们提出了许多波动率的估计方法,并研究了估计量的相合性和渐近正态性.本文重点研究了Kristensen[26]提出的NW型瞬时波动率核估计,指出其证明过程中存在的一些错误,并在合理的条件下进一步推导了估计量的强相合性和一致强相合性. 展开更多
关键词 扩散过程 瞬时波动率 核估计 强相合性
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