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题名指数保费原理中风险保费的变点推断
被引量：1
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作者
章溢
温利民
李志龙
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机构
江西师范大学财政金融学院
江西师范大学数学与统计学院
海南师范大学数学与统计学院
海南师范大学大数据科学与智慧教育重点实验室
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出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2021年第1期23-37,共15页
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基金
国家自然科学基金(71761019)
江西省自然科学基金(20202BABL201001).
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文摘
保费定价是指精算师根据风险的分布特征确定一个合理的保费的过程.为了提高保险公司的竞争力,制定的保费必须科学合理且与保单风险相匹配.然而,由于风险因素的复杂性,保单风险的结构性变化常导致保费发生改变,保费的变点检测是保险公司重要的问题之一.本文建立了指数保费的变点检测模型,基于变点统计推断方法,提出了检测风险保费结构变点的统计量,并给出了保费变点位置的估计.进而,证明了估计量的大样本性质和收敛速度.最后,利用数值模拟的方法对统计量的收敛性进行了验证,比较了不同位置导致的保费变点检测的精度差异.本文的研究能为保险公司的保费定价和变点检测提供决策参考.
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关键词
指数保费原理
风险保费
变点
假设检验
相合性
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Keywords
exponential premium principle
risk premium
change point
hypothesis test
consistency
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分类号
O211.9
[理学—概率论与数理统计]
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