-
题名萤火虫群优化算法在交易费用证券组合中应用
被引量:1
- 1
-
-
作者
杜燕连
周永权
-
机构
海南工商职业学院公共课部
广西民族大学信息科学与工程学院
-
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2014年第A02期159-161,165,共4页
-
基金
海南工商职业学院青年项目(B2013-001)
-
文摘
投资组合问题不存在最优解,只存在有效前沿,投资者要权衡收益率、风险以及约束条件等因素。引入上方收益/下方风险比率,用以描述投资效率,结合人工萤火虫群优化算法不需目标函数的梯度信息等特点,用可行性规则来描述投资组合的均衡问题,在人工萤火虫群优化算法中引入可行性规则,从而实现模拟组合投资。通过对5支、15支和18支股票进行模拟组合投资,在收益率、风险、下方差、单位风险/收益率和单位下方差/收益率等五个指标的比较可看出,人工萤火虫群优化算法能有效用于指导投资决策。
-
关键词
投资组合
萤火虫群优化算法
可行性规则
单位下方差/收益率
-
Keywords
portfolio
Glowworm Swarm Optimization algorithm (GSO)
feasibility rule
rate of return per semi-variance
-
分类号
TP391.9
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
-