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一类投资组合优化问题的求解及实证分析
被引量：
4
1
作者
陈叔平
李胜宏
吴雄伟
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2000年第4期491-498,共8页
在证券投资组合优化的决策问题中 ,投资者通过选取不同的证券分散风险 ,为了使分散化的利益最大化 ,还须考虑证券组合的最佳规模以及交易成本 .本文在给出求解这类问题的一种计算方法的基础上 ,进行实证分析 .这里所用的方法以及结果 ,...
在证券投资组合优化的决策问题中 ,投资者通过选取不同的证券分散风险 ,为了使分散化的利益最大化 ,还须考虑证券组合的最佳规模以及交易成本 .本文在给出求解这类问题的一种计算方法的基础上 ,进行实证分析 .这里所用的方法以及结果 ,也适合于其他各种具有风险的投资决策问题 .
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关键词
证券投资
交易成本
实证分析
投资组合优化
决策问题
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职称材料
题名
一类投资组合优化问题的求解及实证分析
被引量：
4
1
作者
陈叔平
李胜宏
吴雄伟
机构
浙江
大学数学系
浙江金华信托投资公司
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2000年第4期491-498,共8页
基金
国家自然科学基金!( 79790 1 30 )
浙江省自然科学基金!(1 980 1 3)
文摘
在证券投资组合优化的决策问题中 ,投资者通过选取不同的证券分散风险 ,为了使分散化的利益最大化 ,还须考虑证券组合的最佳规模以及交易成本 .本文在给出求解这类问题的一种计算方法的基础上 ,进行实证分析 .这里所用的方法以及结果 ,也适合于其他各种具有风险的投资决策问题 .
关键词
证券投资
交易成本
实证分析
投资组合优化
决策问题
Keywords
Security Investment
Transaction Cost
Evidence Analyses
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O224 [理学—运筹学与控制论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类投资组合优化问题的求解及实证分析
陈叔平
李胜宏
吴雄伟
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2000
4
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