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时变CAPM下的证券投资决策方法研究被引量：1: 1; 作者应建君《财经论丛（浙江财经学院学报）》 CSSCI 北大核心 1999年第4期52-55,65,共5页; 关键词时变CAPM 证券组合组合证券投资决策方法均值方差模型定价模型投资决策模型预期收益率最优解方法研究; 在线阅读下载PDF 职称材料

集—集映射的最优化问题的Lagrange对偶关系被引量：1: 2; 作者凌晨《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1998年第2期209-216,共8页; 本文讨论集—集映射的多目标最优化问题．首先给出了Ｌａｇｒａｎｇｅ乘子定理，其结果可视作卢占禹（１９９５）的一个定理在有限维情形时的改进；其次研究了对应的对偶关系，推广了Ｈｓｉａ，Ｗ．Ｓ．和Ｌｅｅ，Ｔ．Ｙ．（１９８８）... 展开更多; 关键词多目标最优化集-集映射 LAGRANGE乘子定理对偶映射; 在线阅读下载PDF 职称材料

研究证券市场非线性机制的有限理性假设被引量：1: 3; 作者徐大江《财经论丛（浙江财经学院学报）》北大核心 2000年第3期45-49,共5页; 本文在分析资本资产定价模型ＣＡＰＭ的基础上，提出了研究证券市场非线性机制的有限理性假设，并从信息处理角度阐述了有限理性假设的客观基础。; 关键词证券市场非线性机制 CAPM 有限理性假设客观信息理性预期理性决策; 在线阅读下载PDF 职称材料