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分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价被引量：7: 1; 作者黄文礼李胜宏《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2011年第2期201-208,共8页; 在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.; 关键词分数布朗运动比例交易成本分数次Leland型方程期权定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于分数维Ho-Lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价被引量：1: 2; 作者王伟黄文礼李胜宏《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2013年第4期406-416,共11页; 假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保... 展开更多; 关键词违约风险分数布朗运动分数维Ho—Lee模型精算方法期权定价回收率; 在线阅读下载PDF 职称材料

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