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重尾门限ACD模型的LAD推断
1
作者
傅可昂
钱虹宇
陈颖瑜
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2025年第2期145-158,共14页
针对门限自回归条件持续期模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的最小一乘估计,并证明了该估计的局部渐近正态性.数值模拟说明在随机误差服从重尾分布的条件下,最小一乘估计比拟极大似然估计更稳健,最后将其应用于中远海能股...
针对门限自回归条件持续期模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的最小一乘估计,并证明了该估计的局部渐近正态性.数值模拟说明在随机误差服从重尾分布的条件下,最小一乘估计比拟极大似然估计更稳健,最后将其应用于中远海能股票的价格持续期建模.
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关键词
自回归条件持续期模型
最小一乘估计
渐近正态性
价格持续期
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职称材料
题名
重尾门限ACD模型的LAD推断
1
作者
傅可昂
钱虹宇
陈颖瑜
机构
浙
大城市
学院
数字金融研究院
浙大城市学院统计与数据科学系
浙
江工商大学
统计与
数学
学院
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2025年第2期145-158,共14页
基金
浙江省自然科学基金(LY23A010001)。
文摘
针对门限自回归条件持续期模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的最小一乘估计,并证明了该估计的局部渐近正态性.数值模拟说明在随机误差服从重尾分布的条件下,最小一乘估计比拟极大似然估计更稳健,最后将其应用于中远海能股票的价格持续期建模.
关键词
自回归条件持续期模型
最小一乘估计
渐近正态性
价格持续期
Keywords
autoregressive conditional duration
least absolute deviation estimation
asymptotic normality
price duration
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
重尾门限ACD模型的LAD推断
傅可昂
钱虹宇
陈颖瑜
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2025
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