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延迟索赔数目随机的时依更新风险模型破产概率的渐近估计
1
作者
刘扬
傅可昂
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2025年第1期15-28,共14页
考虑带有延迟索赔的非标准更新风险模型,其中每个(主)索赔都伴有随机个延迟索赔,在索赔额与索赔发生时间存在某种相依关系且索赔额服从次指数分布的条件下,得到了该风险模型有限时间破产概率的渐近估计.
关键词
延迟索赔
更新风险模型
破产概率
次指数分布族
时依结构
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职称材料
重尾门限ACD模型的LAD推断
2
作者
傅可昂
钱虹宇
陈颖瑜
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2025年第2期145-158,共14页
针对门限自回归条件持续期模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的最小一乘估计,并证明了该估计的局部渐近正态性.数值模拟说明在随机误差服从重尾分布的条件下,最小一乘估计比拟极大似然估计更稳健,最后将其应用于中远海能股...
针对门限自回归条件持续期模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的最小一乘估计,并证明了该估计的局部渐近正态性.数值模拟说明在随机误差服从重尾分布的条件下,最小一乘估计比拟极大似然估计更稳健,最后将其应用于中远海能股票的价格持续期建模.
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关键词
自回归条件持续期模型
最小一乘估计
渐近正态性
价格持续期
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职称材料
题名
延迟索赔数目随机的时依更新风险模型破产概率的渐近估计
1
作者
刘扬
傅可昂
机构
浙大城市学院数字金融研究院
浙
大城市
学院
计算机与计算科学
学院
浙
江大学数学科学
学院
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2025年第1期15-28,共14页
基金
浙江省自然科学基金(LY23A010001)。
文摘
考虑带有延迟索赔的非标准更新风险模型,其中每个(主)索赔都伴有随机个延迟索赔,在索赔额与索赔发生时间存在某种相依关系且索赔额服从次指数分布的条件下,得到了该风险模型有限时间破产概率的渐近估计.
关键词
延迟索赔
更新风险模型
破产概率
次指数分布族
时依结构
Keywords
delayed claim
renewal risk model
ruin probability
subexponential class
time-dependence
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
重尾门限ACD模型的LAD推断
2
作者
傅可昂
钱虹宇
陈颖瑜
机构
浙大城市学院数字金融研究院
浙
大城市
学院
统计与数据科学系
浙
江工商大学统计与数学
学院
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2025年第2期145-158,共14页
基金
浙江省自然科学基金(LY23A010001)。
文摘
针对门限自回归条件持续期模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的最小一乘估计,并证明了该估计的局部渐近正态性.数值模拟说明在随机误差服从重尾分布的条件下,最小一乘估计比拟极大似然估计更稳健,最后将其应用于中远海能股票的价格持续期建模.
关键词
自回归条件持续期模型
最小一乘估计
渐近正态性
价格持续期
Keywords
autoregressive conditional duration
least absolute deviation estimation
asymptotic normality
price duration
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
延迟索赔数目随机的时依更新风险模型破产概率的渐近估计
刘扬
傅可昂
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2025
0
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职称材料
2
重尾门限ACD模型的LAD推断
傅可昂
钱虹宇
陈颖瑜
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2025
0
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职称材料
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