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境内外原油期货价格动态关联性研究——兼论中国原油期货的市场影响力
被引量：
3
1
作者
刘璐
王家瑶
王一
《价格月刊》
北大核心
2023年第5期17-25,共9页
基于DCC-GARCH模型和TVP-VAR-SV模型,考察上海原油期货与境外代表性原油期货价格之间的动态关联性。结果表明:境内外原油期货间的价格关联性具有显著的非对称性和时变特征。与新型冠状病毒感染暴发前相比,暴发后境内油价与境外油价间的...
基于DCC-GARCH模型和TVP-VAR-SV模型,考察上海原油期货与境外代表性原油期货价格之间的动态关联性。结果表明:境内外原油期货间的价格关联性具有显著的非对称性和时变特征。与新型冠状病毒感染暴发前相比,暴发后境内油价与境外油价间的关联性急剧上升,且前者对后者的冲击影响明显大于后者对前者的冲击影响;在此作用下,上海原油对阿曼原油的风险溢出具有长期性和持续性,而新型冠状病毒感染引致的上海原油与WTI和Brent原油间的风险溢出主要体现在短期、影响呈暂时性;境内外油价的互动影响在新型冠状病毒感染流行期大于暴发初期;总体而言,上海原油期货已具备相当的区域定价能力与一定的国际影响力,价格独立性初显,但其稳定性和抗风险能力还有待提升。
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关键词
中国原油期货
动态关联性
DCC-GARCH
TVP-VAR-SV
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题名
境内外原油期货价格动态关联性研究——兼论中国原油期货的市场影响力
被引量：
3
1
作者
刘璐
王家瑶
王一
机构
四川农业大学经济
学院
西南财经大学中国金融研究院
法国南锡高等商学院
出处
《价格月刊》
北大核心
2023年第5期17-25,共9页
基金
国家社会科学基金青年项目“新形势下国际大宗农产品金融化及其对我国粮食供需平衡的影响研究”(编号:19CJY043)
国家自然科学基金面上项目“基于经济金融关联网络的系统性风险动态监管机制研究”(编号:71673225)。
文摘
基于DCC-GARCH模型和TVP-VAR-SV模型,考察上海原油期货与境外代表性原油期货价格之间的动态关联性。结果表明:境内外原油期货间的价格关联性具有显著的非对称性和时变特征。与新型冠状病毒感染暴发前相比,暴发后境内油价与境外油价间的关联性急剧上升,且前者对后者的冲击影响明显大于后者对前者的冲击影响;在此作用下,上海原油对阿曼原油的风险溢出具有长期性和持续性,而新型冠状病毒感染引致的上海原油与WTI和Brent原油间的风险溢出主要体现在短期、影响呈暂时性;境内外油价的互动影响在新型冠状病毒感染流行期大于暴发初期;总体而言,上海原油期货已具备相当的区域定价能力与一定的国际影响力,价格独立性初显,但其稳定性和抗风险能力还有待提升。
关键词
中国原油期货
动态关联性
DCC-GARCH
TVP-VAR-SV
Keywords
China crude oil futures
dynamic correlation
DCC-GARCH
TVP-VAR-SV
分类号
F726 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
境内外原油期货价格动态关联性研究——兼论中国原油期货的市场影响力
刘璐
王家瑶
王一
《价格月刊》
北大核心
2023
3
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