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题名基于Johansen程序的协整参数自举分析
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作者
叶光
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机构
河南财经学院经济学系数量经济学教研室
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2009年第2期89-95,共7页
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基金
天津市哲学社会科学研究规划资助项目"非平稳时间序列的单位根检验与结构突变研究"(TJTJ07-005)资助
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文摘
考虑静态和动态两类数据生成过程,利用蒙特卡罗模拟方法,从估计偏差、实际检验水平和检验功效三个方面对基于Johansen程序的长期参数渐近分析和自举分析进行全面比较。结果表明,与渐近分析相比,自举分析可以减小实际检验水平对名义水平的偏差,但要以检验功效的降低为代价。严格意义上,自举分析是降低了"拒真"错误出现的概率,如果VAR(Vector Autoregression)模型能够很好地拟合数据,自举分析可能导致实际检验水平低于名义水平,此时应该慎用。使用Johansen程序估计协整参数时,容易出现异常估计值,因而不宜通过自举法修正估计偏差。
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关键词
协整
自举法
Johansen程序
蒙特卡罗模拟
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Keywords
Cointegration
bootstrap
Johansen Procedure
Monte Carlo Simulation
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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