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基于改进t-Copula模型的一篮子信用违约互换定价研究
1
作者
周士元
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第3期171-174,共4页
文章从上市公司一篮子信用违约互换（CDS）定价本质特征出发,结合信用违约行为与周边观测点的耦合互动及定价特征,进行排列优化,及随机向量的联合概率设定与验证,结果证实：按照不同节点利率进行的CDS相对适合于三年期预期定价,而0～1...
文章从上市公司一篮子信用违约互换（CDS）定价本质特征出发,结合信用违约行为与周边观测点的耦合互动及定价特征,进行排列优化,及随机向量的联合概率设定与验证,结果证实：按照不同节点利率进行的CDS相对适合于三年期预期定价,而0～1作为上市公司一篮子CDS的稳定性相对不足。经过违约频次修正的的t-copula模型对节点样本群BDS相比原始模型具有改进精度意义。
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关键词
一篮子信用违约互换定价
上市公司
改进t-Copula
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题名
基于改进t-Copula模型的一篮子信用违约互换定价研究
1
作者
周士元
机构
复旦
大学
应用经济学博士后流动站
河南大学战略管理研究所
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第3期171-174,共4页
基金
国家社会科学基金一般项目(12BGL033)
河南省哲学社会科学规划项目(2015BJJ073)
+1 种基金
河南省政府决策研究招标课题(2016B149)
河南省科技厅软科学研究计划项目(172400410246)
文摘
文章从上市公司一篮子信用违约互换（CDS）定价本质特征出发,结合信用违约行为与周边观测点的耦合互动及定价特征,进行排列优化,及随机向量的联合概率设定与验证,结果证实：按照不同节点利率进行的CDS相对适合于三年期预期定价,而0～1作为上市公司一篮子CDS的稳定性相对不足。经过违约频次修正的的t-copula模型对节点样本群BDS相比原始模型具有改进精度意义。
关键词
一篮子信用违约互换定价
上市公司
改进t-Copula
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基于改进t-Copula模型的一篮子信用违约互换定价研究
周士元
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
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