期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价
被引量：
1
1
作者
丁玲
杨纪龙
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期48-53,共6页
期权定价是现代金融理论的重要内容之一.期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关.B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波动率往往是一个随机过程.本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题,得到了美式看...
期权定价是现代金融理论的重要内容之一.期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关.B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波动率往往是一个随机过程.本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题,得到了美式看涨期权的最优执行时间以及期权价格满足的偏微分方程.
展开更多
关键词
美式期权
随机波动率
LÉVY模型
期权定价
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价
被引量：
1
1
作者
丁玲
杨纪龙
机构
江苏科技大学基础教学部
南京师范
大学
数学与计算机科学学院
出处
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期48-53,共6页
文摘
期权定价是现代金融理论的重要内容之一.期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关.B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波动率往往是一个随机过程.本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题,得到了美式看涨期权的最优执行时间以及期权价格满足的偏微分方程.
关键词
美式期权
随机波动率
LÉVY模型
期权定价
Keywords
American option,stochastic volatility, Lévy model, option pricing
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价
丁玲
杨纪龙
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
