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我国系统性金融风险与宏观经济波动关系:指标度量与动态影响研究
被引量：
15
1
作者
谭中明
夏琦
《金融理论与实践》
北大核心
2020年第3期8-16,共9页
选取四大类22个指标,利用因子分析法析出经济增长动力风险、证券市场泡沫风险、外部经济风险、房地产价格泡沫风险和经济脆弱性风险等构成我国系统性金融风险的5类风险因子,运用向量自回归模型分析了系统性金融风险及其5类风险因子对中...
选取四大类22个指标,利用因子分析法析出经济增长动力风险、证券市场泡沫风险、外部经济风险、房地产价格泡沫风险和经济脆弱性风险等构成我国系统性金融风险的5类风险因子,运用向量自回归模型分析了系统性金融风险及其5类风险因子对中国经济波动的动态影响。实证研究表明,各风险因子对经济增长的影响存在时滞性,影响程度和影响时长方面存在差异。证券市场泡沫风险、外部经济风险和房地产价格泡沫风险对经济增长的影响存在时滞性,外部经济风险对经济增长的负面影响程度最大,证券市场泡沫风险对经济增长的负面影响持续时间最长。基于此,提出了相关政策建议。
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关键词
系统性金融风险
指标度量
经济波动
因子分析
VAR模型
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题名
我国系统性金融风险与宏观经济波动关系:指标度量与动态影响研究
被引量：
15
1
作者
谭中明
夏琦
机构
江苏大学财经学院金融发展研究所
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2020年第3期8-16,共9页
基金
国家社科基金项目(编号:16BGL049)的阶段性成果之一
文摘
选取四大类22个指标,利用因子分析法析出经济增长动力风险、证券市场泡沫风险、外部经济风险、房地产价格泡沫风险和经济脆弱性风险等构成我国系统性金融风险的5类风险因子,运用向量自回归模型分析了系统性金融风险及其5类风险因子对中国经济波动的动态影响。实证研究表明,各风险因子对经济增长的影响存在时滞性,影响程度和影响时长方面存在差异。证券市场泡沫风险、外部经济风险和房地产价格泡沫风险对经济增长的影响存在时滞性,外部经济风险对经济增长的负面影响程度最大,证券市场泡沫风险对经济增长的负面影响持续时间最长。基于此,提出了相关政策建议。
关键词
系统性金融风险
指标度量
经济波动
因子分析
VAR模型
分类号
F832.0 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国系统性金融风险与宏观经济波动关系:指标度量与动态影响研究
谭中明
夏琦
《金融理论与实践》
北大核心
2020
15
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