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基于跳——扩散过程的信用风险模型研究
被引量：
1
1
作者
彭玉梅
潘宣东
纪大伟
《商业研究》
北大核心
2004年第10期30-32,共3页
信用风险的变动特性主要取决于相关信息的变动特性,而市场对信息事件的反应又往往处于不平稳状态,出现跳跃性。通过对跳——扩散性方程的描述,采用跳——扩散性条件下信用风险模型,沿用KMV模型中提出的期权特性思路,通过描述公司资产价...
信用风险的变动特性主要取决于相关信息的变动特性,而市场对信息事件的反应又往往处于不平稳状态,出现跳跃性。通过对跳——扩散性方程的描述,采用跳——扩散性条件下信用风险模型,沿用KMV模型中提出的期权特性思路,通过描述公司资产价值运动的跳——扩散特性来反映违约行为发生的跳——扩散性。
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关键词
跳-扩散过程
信用风险模型
资产价值
公司
信用管理
风险债券价格
信贷利差
资本结构
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职称材料
基于强度相对数指标的城市房价波动区间分析
2
作者
徐燕雯
张齐武
《商业时代》
北大核心
2008年第16期94-95,共2页
本文利用强度相对数的分析方法,对房屋均价及家庭收入进行比较分析,用相对数来解释房价的合理变动区间及变化趋势。
关键词
房价
强度柑对数
平均家庭收入
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职称材料
题名
基于跳——扩散过程的信用风险模型研究
被引量：
1
1
作者
彭玉梅
潘宣东
纪大伟
机构
武汉
大学商学院
中国农业银行浙江省分行
武汉宝安房地产开发有限公司
出处
《商业研究》
北大核心
2004年第10期30-32,共3页
文摘
信用风险的变动特性主要取决于相关信息的变动特性,而市场对信息事件的反应又往往处于不平稳状态,出现跳跃性。通过对跳——扩散性方程的描述,采用跳——扩散性条件下信用风险模型,沿用KMV模型中提出的期权特性思路,通过描述公司资产价值运动的跳——扩散特性来反映违约行为发生的跳——扩散性。
关键词
跳-扩散过程
信用风险模型
资产价值
公司
信用管理
风险债券价格
信贷利差
资本结构
Keywords
jump-diffusion
credit risk measurement
contract violation
credit spread
分类号
F830.5 [经济管理—金融学]
F276.6 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
基于强度相对数指标的城市房价波动区间分析
2
作者
徐燕雯
张齐武
机构
江汉大学
武汉宝安房地产开发有限公司
出处
《商业时代》
北大核心
2008年第16期94-95,共2页
文摘
本文利用强度相对数的分析方法,对房屋均价及家庭收入进行比较分析,用相对数来解释房价的合理变动区间及变化趋势。
关键词
房价
强度柑对数
平均家庭收入
分类号
F993.30 [经济管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于跳——扩散过程的信用风险模型研究
彭玉梅
潘宣东
纪大伟
《商业研究》
北大核心
2004
1
在线阅读
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职称材料
2
基于强度相对数指标的城市房价波动区间分析
徐燕雯
张齐武
《商业时代》
北大核心
2008
0
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职称材料
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