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国际费雪效应在东亚地区存在吗——基于中国视角的探究
1
作者
江春
陈永
江鹏
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第2期35-42,125,共8页
在国际费雪效应框架下,从利率角度探究了中国在东亚地区的经济影响力,基于傅立叶函数单位根方法的实证研究表明:中国台湾地区、中国香港地区、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国六个国家(地区)与中国存在国际费雪效应,并且实际利率差异向...
在国际费雪效应框架下,从利率角度探究了中国在东亚地区的经济影响力,基于傅立叶函数单位根方法的实证研究表明:中国台湾地区、中国香港地区、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国六个国家(地区)与中国存在国际费雪效应,并且实际利率差异向长期均衡值的调整过程是非线性的,证明我国已基本成为东亚地区的"利率驱动国";同时,资本管制等非市场化特征,是造成日本、马来西亚与中国国际费雪效应很弱或不成立的主要原因,这对我国利率市场化进程有重要的政策启示。
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关键词
国际费雪效应
非线性单位根
实际利率平价
傅立叶函数
东亚一体化
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题名
国际费雪效应在东亚地区存在吗——基于中国视角的探究
1
作者
江春
陈永
江鹏
机构
武汉大学金融发展研究中心
武汉大学
经济与管理学院
英国伯明翰
大学
商学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第2期35-42,125,共8页
基金
国家自然科学基金项目"中国利率
汇率与央行资产负债及货币供应之间的交互影响:实证分析与政策意涵"(71373187)
文摘
在国际费雪效应框架下,从利率角度探究了中国在东亚地区的经济影响力,基于傅立叶函数单位根方法的实证研究表明:中国台湾地区、中国香港地区、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国六个国家(地区)与中国存在国际费雪效应,并且实际利率差异向长期均衡值的调整过程是非线性的,证明我国已基本成为东亚地区的"利率驱动国";同时,资本管制等非市场化特征,是造成日本、马来西亚与中国国际费雪效应很弱或不成立的主要原因,这对我国利率市场化进程有重要的政策启示。
关键词
国际费雪效应
非线性单位根
实际利率平价
傅立叶函数
东亚一体化
Keywords
International Fisher Effect
Non-linear Unit Root Test
Real Interest Rate Parity
Fourier Function
East Asia Integration
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F822.0 [经济管理—财政学]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
国际费雪效应在东亚地区存在吗——基于中国视角的探究
江春
陈永
江鹏
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014
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