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题名社会发展指标体系及其实证研究
被引量：4
- 1
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作者
刘伟
张巧龄
孙辉伟
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机构
武汉大学商学院技术经济及管理研究所
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出处
《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
2005年第8期28-30,共3页
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基金
湖北省"十一五"规划课题[发改委(鄂)012]
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文摘
选择有代表性的重要指标构建了湖北省社会发展指标体系,在此体系下采用定性与定量相结合的方法,运用因子分析、逐步回归等数据处理技术对湖北省的社会发展水平进行整体分析,以期在此类问题的解决上提供一种新的思路。
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关键词
指标体系
因子分析
逐步回归
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分类号
F061.3
[经济管理—政治经济学]
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题名企业家以什么样的素质迎接新经济时代
被引量：2
- 2
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作者
徐绪松
吴健谋
李文耀
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机构
武汉大学商学院技术经济研究中心
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出处
《技术经济》
2001年第8期4-5,共2页
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基金
湖北省教育厅重点项目
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关键词
新经济
企业家
素质
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分类号
F272.9
[经济管理—企业管理]
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题名湖北省土地资源可持续性利用综合评价研究
被引量：7
- 3
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作者
刘伟
张巧龄
夏岩
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机构
武汉大学商学院技术经济与管理研究所
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出处
《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
2004年第10期55-57,共3页
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文摘
构建了湖北省土地资源可持续利用的评价指标体系，采用层次分析法确定评价指标的权重和模型，对湖北省1990～2002年的土地资源可持续利用变化情况进行了定量分析研究；同时，采用一元回归分析法对未来5年的土地利用状况进行了预测。
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关键词
土地资源
可持续利用
指标体系
评价
回归预测
湖北省
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Keywords
land resources
sustainable utilization
index system evaluation
regression forecast
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分类号
F127.63
[经济管理—世界经济]
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题名绝对离差证券组合投资模型及其模拟退火算法
被引量：20
- 4
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作者
徐绪松
陈彦斌
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机构
武汉大学商学院技术经济及管理研究所
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
2002年第3期79-85,共7页
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基金
国家教育部博士点基金资助项目 ( 0 1JB6 30 0 0 9)
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文摘
马柯维兹均值—方差模型使用收益率的方差度量证券的风险 ,但是实际分布呈尖顶胖尾状 ,使得方差可能不存在 .作为度量风险的标准 ,绝对离差比方差更为合适 .用绝对离差刻画了风险 ,提出基于绝对离差的证券组合投资模型 ,并用模拟退火算法求解 .为了比较在两种风险标准下两种模型的优劣 ,首次定义了风险弹性 .实证分析表明 ,在不同收益率水平下 ,风险弹性的绝对值都大于 1 .说明绝对离差模型比均值 -方差模型无论在理论上还是在实际效果上都要更好 .实证分析还表明 。
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关键词
投资组合
绝对离差
模拟退火算法
风险弹性
两基金分离
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Keywords
portfolio choice
mean absolute deviation
simulated annealing algorithm
risk elasticity
two fund separation
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名企业经营风险预警指标体系与预警系统模型设计
被引量：19
- 5
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作者
刘伟
张振国
汪志波
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机构
武汉大学商学院技术经济及管理研究所
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出处
《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
2005年第7期42-44,共3页
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基金
湖北省"十一五"规划课题[发改委(鄂)012]的部分内容
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文摘
立足于对中国石油天然气股份有限公司华北分公司的分析,归纳出营销类企业经营风险的指标体系,并在此基础上利用统计学方法对该类企业的经营风险监测体系和预警模型作了比较深刻的探讨。
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关键词
经营风险
预警体系
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分类号
F272
[经济管理—企业管理]
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题名确定资产定价模型参数的模糊数学方法
被引量：1
- 6
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作者
杨小青
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机构
武汉大学商学院技术经济及管理研究所
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出处
《科技进步与对策》
北大核心
2002年第9期79-81,共3页
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文摘
从分析我国资产评估业的现状入手,论述了评估风险企业的最佳方法是基于资产定价模型的评估方法,并对模型参数中最不易确定的一个参数给出了模糊数学方法。
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关键词
资产定价模型
资产评估
期权定价
模糊数学
中国
风险投资业
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Keywords
assets evamation
option pricing
fuzzy mathematics
parameter
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分类号
F832.48
[经济管理—金融学]
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题名极端值原理对上海股市波动性的实证分析
- 7
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作者
陈春华
徐绪松
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机构
武汉大学商学院技术经济研究所
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出处
《科技进步与对策》
北大核心
2002年第5期111-113,共3页
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基金
国家教育部博士点基金项目资助
项目批准号01JB630009
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文摘
金融风暴使得股市波动性加剧,需要我们有更高的金融风险管理水平和意识。传统的度量股市波动性的方法,通常是假设价格变化服从正态分布,以方差来度量风险,难以对实际中暴涨暴跌等小概率事件进行很好的解释。结合国外的极端值分布理论,从整体和分不同阶段对上海股市波动进行了实证分析。结果表明该理论在统计上对大幅涨跌的统计特征可进行很好的模拟,并提出将该理论与VIR的等风险控制技术相结合,可对风险进行有效的监控。
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关键词
极端值分布理论
风险管理
股市波动性
实证分析
上海市
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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