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分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式: 1; 作者林汉燕邓国和《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期145-148,共4页; 在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.; 关键词分数次Black—Scholes模型美式期权二次近似连续红利; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式	林汉燕邓国和	《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料

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