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风险度量ES的非参数估计
被引量：
7
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作者
刘静
杨善朝
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第4期577-585,共9页
期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性。
关键词
风险值(VaR)
期望损失(ES)
非参数估计
渐近正态性
Α-混合
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职称材料
时滞线性区间系统稳定的充分条件
2
作者
李红
白宏
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第S1期412-414,共3页
针对时滞线性区间系统,在广义盖尔圆理论基础上,根据矩阵特征值与矩阵对角元素及相应去心行和(列和)的关系及时滞线性区间系统性质,研究了时滞线性连续时变区间系统和时滞线性离散时变区间系统的稳定性及衰减率.给出了两类时滞线性时变...
针对时滞线性区间系统,在广义盖尔圆理论基础上,根据矩阵特征值与矩阵对角元素及相应去心行和(列和)的关系及时滞线性区间系统性质,研究了时滞线性连续时变区间系统和时滞线性离散时变区间系统的稳定性及衰减率.给出了两类时滞线性时变系统稳定的充分条件和衰减率的算法.通过算例验证了结论的广泛性和实用性.
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关键词
广义盖尔圆理论
时滞线性系统
稳定性
特征值
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职称材料
题名
风险度量ES的非参数估计
被引量：
7
1
作者
刘静
杨善朝
机构
桂林空军学院数理教研室
广西师范大学数学科学
学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第4期577-585,共9页
基金
国家自然科学基金(10661003)
广西自然科学基金(0728091)
广西研究生教育创新计划资助项目(2007106020701M49)
文摘
期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性。
关键词
风险值(VaR)
期望损失(ES)
非参数估计
渐近正态性
Α-混合
Keywords
value at risk
expected shortfall
nonparametric estimation
asymptotic normality
α- mixing
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
时滞线性区间系统稳定的充分条件
2
作者
李红
白宏
机构
电子科技大学应用数学
学院
桂林空军学院数理教研室
出处
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第S1期412-414,共3页
文摘
针对时滞线性区间系统,在广义盖尔圆理论基础上,根据矩阵特征值与矩阵对角元素及相应去心行和(列和)的关系及时滞线性区间系统性质,研究了时滞线性连续时变区间系统和时滞线性离散时变区间系统的稳定性及衰减率.给出了两类时滞线性时变系统稳定的充分条件和衰减率的算法.通过算例验证了结论的广泛性和实用性.
关键词
广义盖尔圆理论
时滞线性系统
稳定性
特征值
Keywords
generalized Gersgorin theorem
continuous time-delay systems
stability
degree of robust stability
分类号
TP13 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
风险度量ES的非参数估计
刘静
杨善朝
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009
7
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职称材料
2
时滞线性区间系统稳定的充分条件
李红
白宏
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
0
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职称材料
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