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基于Copula方法的中国金融市场间相依结构研究
被引量：
5
1
作者
丛颖男
刘宜鑫
杨达森
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2023年第2期51-65,共15页
利用ARMA-GJR-GARCH方法、小波变换和Copula模型研究国债期货与人民币计价的三项资产——股票、黄金、原油之间的联动关系。实证结果表明,国债期货价格与上证50指数在短时间内有显著的Copula负相关性,在8天及以上情况下相关性则不显著...
利用ARMA-GJR-GARCH方法、小波变换和Copula模型研究国债期货与人民币计价的三项资产——股票、黄金、原油之间的联动关系。实证结果表明,国债期货价格与上证50指数在短时间内有显著的Copula负相关性,在8天及以上情况下相关性则不显著。国债期货与上海黄金价格在不同时间区间均有显著的Copula正相关性和上尾相关性。国债期货与上海原油价格在各期限内Copula相关性均不显著。进一步研究表明,引入国债期货对股票组合具有有效的对冲作用,能够提高单位风险下的投资收益率。本文研究结论可为投资者构建投资组合、设计风险控制策略以及监管机构制定相关政策、实施监管职责提供理论支持。
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关键词
国债期货
ARMA-GJR-GARCH模型
小波变换
COPULA模型
相依结构
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题名
基于Copula方法的中国金融市场间相依结构研究
被引量：
5
1
作者
丛颖男
刘宜鑫
杨达森
机构
中国政法
大学
商
学院
英国
曼彻斯特大学数学学院
国家工业信息安全发展研究中心
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2023年第2期51-65,共15页
基金
教育部产学研合作协同育人项目(202102012053)
教育部产学研合作协同育人项目(202102119018)。
文摘
利用ARMA-GJR-GARCH方法、小波变换和Copula模型研究国债期货与人民币计价的三项资产——股票、黄金、原油之间的联动关系。实证结果表明,国债期货价格与上证50指数在短时间内有显著的Copula负相关性,在8天及以上情况下相关性则不显著。国债期货与上海黄金价格在不同时间区间均有显著的Copula正相关性和上尾相关性。国债期货与上海原油价格在各期限内Copula相关性均不显著。进一步研究表明,引入国债期货对股票组合具有有效的对冲作用,能够提高单位风险下的投资收益率。本文研究结论可为投资者构建投资组合、设计风险控制策略以及监管机构制定相关政策、实施监管职责提供理论支持。
关键词
国债期货
ARMA-GJR-GARCH模型
小波变换
COPULA模型
相依结构
Keywords
treasury bond futures
ARMA-GJR-GARCH model
wavelet transform
copula model
interdependence structure
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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1
基于Copula方法的中国金融市场间相依结构研究
丛颖男
刘宜鑫
杨达森
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2023
5
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