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均衡汇率与金融发展相关吗?——基于BEER修正模型的人民币均衡汇率测算
被引量：
3
1
作者
沈军
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2013年第4期145-149,共5页
加入金融发展水平的均衡汇率测算是破解包括人民币汇率在内的发展中国家汇率问题的可循之径。笔者论证了金融非中性是均衡汇率测算引入金融发展因素与形成BEER修正模型的理论依据,通过主成分分析得到中国金融发展的综合指标,在此基础上...
加入金融发展水平的均衡汇率测算是破解包括人民币汇率在内的发展中国家汇率问题的可循之径。笔者论证了金融非中性是均衡汇率测算引入金融发展因素与形成BEER修正模型的理论依据,通过主成分分析得到中国金融发展的综合指标,在此基础上,运用协整检验与H-P滤波分析对1994年～2010年的人民币均衡汇率水平和汇率失调程度进行了测算。实证分析结果表明:金融发展对人民币实际汇率有着较大程度的影响且存在着长期稳定的均衡关系;考虑中国金融发展水平因素后人民币汇率失调在5%以内,失调程度轻微。笔者从另一角度支持了Chueng等人的"人民币低估问题存在高估"的研究结论。
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关键词
人民币均衡汇率
金融非中性
金融发展
BEER修正模型
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职称材料
中国股票市场的长期记忆性与趋势预测研究
被引量：
13
2
作者
谭政勋
张欠
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2016年第10期57-66,共10页
本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势性变化。估计结果和稳健性检验均表明,上证指数具有长期记忆性,以上证指数为代表的股票市场并非有效;模拟结果显示...
本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势性变化。估计结果和稳健性检验均表明,上证指数具有长期记忆性,以上证指数为代表的股票市场并非有效;模拟结果显示,当滚动窗口n=260,带宽m=[n0.65]时,长期记忆参数即估计量d既具备一致性,又具有渐进正态性。在2004年10月8日至2015年11月13日期间,模型给出了8次上涨或下跌的趋势转换信号,其中7次信号是正确的,仅有1次给出了错误信号;股票价格由下跌趋势转为上涨趋势和由上涨趋势转为下跌趋势两种情况相比,记忆参数d在前一种情况时下跌幅度更大,给出的信号更明显。
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关键词
ARFIMA(p
d
q)模型
长期记忆性
ELW估计法
趋势预测
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职称材料
试论新型农村资金合作体系的构建——基于演化博弈论的视角
3
作者
萧松华
章裕峰
《南方金融》
北大核心
2010年第11期24-30,共7页
本文深入分析了我国现有资金合作组织存在的问题,并运用演化博弈理论推导出资金合作制度运行的稳定条件,以此为线索,分别从合作机制创新、支持方式创新两方面重点论述了新型农村资金合作体系制度建设,指出新型农村资金合作组织可以通过...
本文深入分析了我国现有资金合作组织存在的问题,并运用演化博弈理论推导出资金合作制度运行的稳定条件,以此为线索,分别从合作机制创新、支持方式创新两方面重点论述了新型农村资金合作体系制度建设,指出新型农村资金合作组织可以通过拓展合作范围、建立联合社体系,形成规模效应;通过整合现有支农资源、创新支持方式,保障制度创新初级行动主体的净收益,限制搭便车行为。只有将这两者有机结合,才能保障新型农村资金合作体系的稳健运行。
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关键词
农村资金合作体系
农村资金互助社
合作金融
农村金融
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职称材料
题名
均衡汇率与金融发展相关吗?——基于BEER修正模型的人民币均衡汇率测算
被引量：
3
1
作者
沈军
机构
暨南大学金融研究所与金融系
出处
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2013年第4期145-149,共5页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(10YJA790157)
广东省教育厅人文社会科学重点研究基地重大项目(11JDXM79006)
暨南大学211科研项目
文摘
加入金融发展水平的均衡汇率测算是破解包括人民币汇率在内的发展中国家汇率问题的可循之径。笔者论证了金融非中性是均衡汇率测算引入金融发展因素与形成BEER修正模型的理论依据,通过主成分分析得到中国金融发展的综合指标,在此基础上,运用协整检验与H-P滤波分析对1994年～2010年的人民币均衡汇率水平和汇率失调程度进行了测算。实证分析结果表明:金融发展对人民币实际汇率有着较大程度的影响且存在着长期稳定的均衡关系;考虑中国金融发展水平因素后人民币汇率失调在5%以内,失调程度轻微。笔者从另一角度支持了Chueng等人的"人民币低估问题存在高估"的研究结论。
关键词
人民币均衡汇率
金融非中性
金融发展
BEER修正模型
Keywords
RMB Equilibrium Exchange Rate
Financial Non-neutral
Financial Development
Adjusted Model of BEER
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国股票市场的长期记忆性与趋势预测研究
被引量：
13
2
作者
谭政勋
张欠
机构
暨南大学金融研究所与金融系
暨南大学
经济学院
金融
系
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2016年第10期57-66,共10页
基金
中央国库科研经费暨南大学远航计划项目"资产价格波动与货币政策问题研究"(15JNYH009)
广东省自然科学基金项目"中国银行业的稳定性
效率与货币政策"(2015A030313338)资助
文摘
本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势性变化。估计结果和稳健性检验均表明,上证指数具有长期记忆性,以上证指数为代表的股票市场并非有效;模拟结果显示,当滚动窗口n=260,带宽m=[n0.65]时,长期记忆参数即估计量d既具备一致性,又具有渐进正态性。在2004年10月8日至2015年11月13日期间,模型给出了8次上涨或下跌的趋势转换信号,其中7次信号是正确的,仅有1次给出了错误信号;股票价格由下跌趋势转为上涨趋势和由上涨趋势转为下跌趋势两种情况相比,记忆参数d在前一种情况时下跌幅度更大,给出的信号更明显。
关键词
ARFIMA(p
d
q)模型
长期记忆性
ELW估计法
趋势预测
Keywords
ARFIMA （ p, d, q） Model
Long-term Memory
ELW Estimation
Trend Prediction
分类号
C812 [社会学—统计学]
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职称材料
题名
试论新型农村资金合作体系的构建——基于演化博弈论的视角
3
作者
萧松华
章裕峰
机构
暨南大学金融研究所与金融系
出处
《南方金融》
北大核心
2010年第11期24-30,共7页
文摘
本文深入分析了我国现有资金合作组织存在的问题,并运用演化博弈理论推导出资金合作制度运行的稳定条件,以此为线索,分别从合作机制创新、支持方式创新两方面重点论述了新型农村资金合作体系制度建设,指出新型农村资金合作组织可以通过拓展合作范围、建立联合社体系,形成规模效应;通过整合现有支农资源、创新支持方式,保障制度创新初级行动主体的净收益,限制搭便车行为。只有将这两者有机结合,才能保障新型农村资金合作体系的稳健运行。
关键词
农村资金合作体系
农村资金互助社
合作金融
农村金融
Keywords
Rural Capital Cooperative System
Rural Capital Cooperatives
Cooperative Finance
Rural Finance
分类号
F832.35 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
均衡汇率与金融发展相关吗?——基于BEER修正模型的人民币均衡汇率测算
沈军
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2013
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
中国股票市场的长期记忆性与趋势预测研究
谭政勋
张欠
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2016
13
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
试论新型农村资金合作体系的构建——基于演化博弈论的视角
萧松华
章裕峰
《南方金融》
北大核心
2010
0
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职称材料
已选择
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