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题名一类随机环境中半直线上的可逗留随机游动
被引量：9
- 1
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作者
柳向东
戴永隆
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机构
暨南大学统计学系
中山大学数学系
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出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005年第1期98-102,共5页
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基金
国家自然科学基金(10271120)资助
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文摘
该文对一类随机环境中的半直线上的可逗留随机游动进行了讨论,得出了一个常返性准则(正常返、零常返、瞬时);并通过构造Lyapunov函数和利用鞅理论。
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关键词
随机环境
随机游动
常返性
瞬时性
Lp收敛
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Keywords
Random walks
Random environments
Recurrence
Transience
L-p-convergence.
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分类号
O211.9
[理学—概率论与数理统计]
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题名鞅差序列滑动和过程的极限结果
被引量：2
- 2
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作者
陈平炎
李远梅
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机构
暨南大学数学系
暨南大学统计学系
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出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2011年第1期179-187,共9页
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文摘
该文获得了鞅差序列滑动和过程的完全收敛性,Marcinkiewicz-Zygmund强大数定律,矩完全收敛性以及讨论了极大值矩的存在性问题,推广和改进了已有的结果.
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关键词
完全收敛性
Marcinkiewicz-Zygmund强大数定律
矩完全收敛性
滑动和过程
鞅差序列
正则化部分和极大值的矩
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Keywords
Complete convergence
Marcinkiewicz-Zygmund strong laws of large numbers
Complete moment convergence
Moving average process
Martingale difference sequence
Moments of supremum of normed partial sums
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分类号
O211.4
[理学—概率论与数理统计]
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题名阵列滑动和的强收敛性
被引量：3
- 3
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作者
陈平炎
管总平
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机构
暨南大学数学系
暨南大学统计学系
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出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2010年第6期1394-1401,共8页
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文摘
该文获得了独立同分布随机变量阵列滑动平均和的对数律成立的充分必要条件,推广了已有的结果.
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关键词
对数律
滑动平均和
独立同分布随机变量阵列
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Keywords
Law of logarithm
Moving average processes
Array of independent identically distributed random variables.
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分类号
O211.4
[理学—概率论与数理统计]
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题名随机环境中可逗留随机游动的强极限边界
- 4
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作者
柳向东
陈平炎
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机构
暨南大学统计学系
暨南大学数学系
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出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006年第2期270-274,共5页
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基金
国家自然科学基金(10271120)资助项目
暨南大学校内基金资助项目(600223)
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文摘
假定{(αi,βi),αi,βi∈(0,1),i∈Z}是一列i.i.d.的随机变量,γi=1-αi-βi,称{(αi,γi,βi),i∈Z}为随机环境.在这个环境上定义一个随机游动{Xk}(称为随机环境中可逗留随机游动):当在x状态时,它以概率αx向右游走一步,以概率βx向左游走一步,或者以概率γx逗留.本文获得了该过程能够游走的最大值的强极限边界.
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关键词
随机环境
随机游动
重对数律
强极限边界
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Keywords
Random environment ； Random walk ； The law of the iterated logrithm
Strong limiting bounds
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分类号
O211.9
[理学—概率论与数理统计]
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题名一类矩不等式及应用
- 5
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作者
陈平炎
闫小侠
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机构
暨南大学统计学系
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出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2016年第1期7-14,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11271161)
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文摘
本文获得两两独立序列,NQD序列,φ-混合序列,ρ-混合序列的Bahr-Esseen型矩不等式.作为应用,获得这些序列的均值收敛性,H′ajek-R′enyi不等式,强收敛性,极大值矩的存在性,等等.
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关键词
Bahr-Esseen型矩不等式
均值收敛性
Hajek-Rényi不等式
强收敛性
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Keywords
Bahr-Esseen type moment inequality
Mean convergence
Hajek-Renyi inequality Strong law of large number
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分类号
O211.4
[理学—概率论与数理统计]
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题名沪港股市动态相关性和大风险溢出的实证研究
被引量：2
- 6
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作者
郭立伟
韩兆洲
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机构
暨南大学经济学院统计学系
暨南大学统计学系
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出处
《产经评论》
2010年第4期68-77,共10页
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基金
广东省哲学社科规划项目<广东省宏观经济运行与监测预警系统研究>(批准号:09E-04)的部分成果
项目负责人为韩兆洲
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文摘
本文首先采用时变相关Copula模型对沪港两市收益率的动态相关性进行研究,在此基础上利用BG算法将整个样本期划分为两个不同的阶段,并利用Hong(2001)年提出的风险-Granger因果检验方法分析了不同时段两市间的风险溢出效应。实证结果表明,两地股市收益率的相关性存在逐步增强的趋势,进一步分析表明两市间风险溢出特征在过去发生了显著变化,风险溢出显著增强。
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关键词
动态相关性
VAR
风险溢出
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Keywords
dynamic interdependence
VaR
risk spillover
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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