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系统信用事件与信用违约互换估值研究
被引量：
2
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作者
杨星
胡国强
蒋金良
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期47-53,共7页
本文以系统信用事件为载体,研究了双边交易对手风险下信用违约互换(credit default swap,CDS)的估值,研究表明:1)完备的信用事件组将形成一个信用风险系统,并可作为CDS估值的基础;2)在CDS估值中,买方违约的可能性是不可以忽略的.如果忽...
本文以系统信用事件为载体,研究了双边交易对手风险下信用违约互换(credit default swap,CDS)的估值,研究表明:1)完备的信用事件组将形成一个信用风险系统,并可作为CDS估值的基础;2)在CDS估值中,买方违约的可能性是不可以忽略的.如果忽略,将产生一个错误的定价,并且这个错误的定价将低于真实价值而使信用保护的卖方受到损失;3)CDS交易中的替换成本是不可以忽略的,由于替换成本的存在,CDS合约的价值会发生超常变化,其变化幅度取决于合约当前的市场价格;4)CDS合约价格对参考资产信用价差十分敏感,信用价差的变化,将会显著改变合约的价格.
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关键词
信用违约互换
系统信用事件
关联违约
双边交易对手风险
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职称材料
社会主要矛盾转化与建设现代化经济体系
被引量：
8
2
作者
刘少波
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2017年第12期8-15,共8页
党的十九大指出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,同时提出要建设现代化经济体系,两者具有密切的内在联系。社会主要矛盾转化对我国经济体系发展提出了新要求、新方向,建设现代化...
党的十九大指出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,同时提出要建设现代化经济体系,两者具有密切的内在联系。社会主要矛盾转化对我国经济体系发展提出了新要求、新方向,建设现代化经济体系是解决新时代社会主要矛盾的必然要求和关键举措。
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关键词
社会主要矛盾
现代化经济体系
供给与需求
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职称材料
题名
系统信用事件与信用违约互换估值研究
被引量：
2
1
作者
杨星
胡国强
蒋金良
机构
暨南大学经济学院/金融研究所
华南理工
大学
广州
学院
经济学
院
出处
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期47-53,共7页
基金
国家社会科学基金项目(11BGJ013)资助~~
文摘
本文以系统信用事件为载体,研究了双边交易对手风险下信用违约互换(credit default swap,CDS)的估值,研究表明:1)完备的信用事件组将形成一个信用风险系统,并可作为CDS估值的基础;2)在CDS估值中,买方违约的可能性是不可以忽略的.如果忽略,将产生一个错误的定价,并且这个错误的定价将低于真实价值而使信用保护的卖方受到损失;3)CDS交易中的替换成本是不可以忽略的,由于替换成本的存在,CDS合约的价值会发生超常变化,其变化幅度取决于合约当前的市场价格;4)CDS合约价格对参考资产信用价差十分敏感,信用价差的变化,将会显著改变合约的价格.
关键词
信用违约互换
系统信用事件
关联违约
双边交易对手风险
Keywords
credit default swap
system credit events
associated default
bilateral counterparty risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
社会主要矛盾转化与建设现代化经济体系
被引量：
8
2
作者
刘少波
机构
暨南大学经济学院/金融研究所
出处
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2017年第12期8-15,共8页
基金
广东省自科基金项目“利用资本市场推动广东‘双创’发展研究”(批准号:2017A030313421)
广东省委宣传部委托项目“以新发展理念破解发展面临的深层次问题”
文摘
党的十九大指出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,同时提出要建设现代化经济体系,两者具有密切的内在联系。社会主要矛盾转化对我国经济体系发展提出了新要求、新方向,建设现代化经济体系是解决新时代社会主要矛盾的必然要求和关键举措。
关键词
社会主要矛盾
现代化经济体系
供给与需求
Keywords
social principal contradiction
modernized economy system
supply and demand
分类号
F019.8 [经济管理—政治经济学]
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作者
出处
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1
系统信用事件与信用违约互换估值研究
杨星
胡国强
蒋金良
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
2
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职称材料
2
社会主要矛盾转化与建设现代化经济体系
刘少波
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2017
8
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